国内银行信贷资产理财业务分析
发布时间：2020-12-21 10:29
随着目前国内商业银行从单一化经营模式向综合化模式转型和利差收窄等因素,商业银行传统的存贷利差盈利模式已经不能够满足股东利益最大化和市场竞争的需求。银行逐步已经将理财业务作为自身利润增长的主要方向。理财业务长期以来一直是证券公司和基金公司以及信托公司等金融机构三分天下的格局。银行近年来,在监管政策松绑后,已经开始快速进入理财业务市场,并以自身丰富的客户资源和行业垄断优势打破了原本理财市场的平衡状态。由于目前金融机构实行分条线监管,分别是银监会、保监会和证监会。不同监管部门对于各自条线开展理财业务也有着不同的限制条件。而银行则凭借与信托公司在信贷资产上的合作,在存款替代类产品上取得了新的突破,迅速抢夺了市场份额。随着近两年银行信贷类理财产品的不断发展,银行已经形成信贷资产资产池,并从原来单一资产对应产品的模式向资产组合期限和收益错配的方式转变,这一转变大大提升了银行的理财产品研发能力。但是银行对于资产池的定价还处于初级阶段,如何采取合适的方法对资产定价决定了各家银行今后产品在市场上的地位。本文将从理财市场分析、资产定价方法和风险管理等角度去分析银行信贷资产理财产品。
【文章来源】：上海交通大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：43 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 理财市场宏观环境回顾
1.1 国内资产管理业务的回顾
1.2 国内主要金融机构资产管理业务发展形态
1.3 商业银行资产管理业务模式简述
1.4 银行理财产品的分类
1.4.1 信贷资产类银行理财产品
1.4.2 票据资产类理财产品
1.4.3 债券和货币市场类理财产品
1.4.4 股权投资类理财产品
1.4.5 类资产证券化理财产品
第二章 商业银行信贷类资产理财产品定价方法分析
2.1 银行信贷类理财产品的产品形态及定价模式
2.1.1 信贷类理财产品的主要设计形态
2.1.2 信贷类理财产品的定价思路
2.2 转让定价中的资金成本分析
2.3 银行理财信贷类资产理财产品发行定价方法及比较
2.3.1 信贷类理财产品发行定价思路
2.3.2 静态现金流折现法（SCFY）
2.3.3 内部收益率定价法（IRR）
2.3.4 利率期限结构定价法
2.3.5 二叉树定价模型
2.4 借款人违约情况分析
2.4.1 违约的定价模型
2.5 上述资产定价方法的比较
第三章 商业银行信贷类资产理财产品的风险管理
3.1 银行发展理财业务面临的主要风险
3.1.1 市场风险
3.1.2 流动性风险
3.1.3 操作风险
3.1.4 法律风险
3.1.5 声誉风险
3.2 风险控制有效实施的外部环境构造
3.3 商业银行内部风险管理的有效控制
3.3.1 建立完善的风险管理体系
3.3.2 完善风险转移和规避的技术手段
3.3.3 建立银行内部监督审核机制
3.3.4 培养优秀的理财从业人员
第四章 我国信贷资产类理财产品案例分析
4.1 交易结构概况
4.2 产品结构概况
4.3.2 违约事件发生后的现金流分配
4.4 交易的法律情况
4.5 资产池概况
4.6 资产池结构
4.6.1 资产池中“抵押贷款”种类分布
4.6.2 资产池中“抵押贷款”期限分布
4.6.3 资产池中“抵押贷款”账龄分布
4.6.4 资产池中“抵押贷款”剩余期限分布
4.6.5 资产池中“抵押贷款”年利率分布
4.6.6 资产池中“抵押贷款”合同金额分布
4.6.7 资产池中“抵押贷款”“五级分类 ”资产质量分布
4.7 资产池平均回收期
4.8 信用提升机制
第五章 总结
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]住房抵押贷款定价模型研究综述[J]. 曹国华,牟生洪. 系统工程学报. 2006(03)
[2]住房抵押贷款定价模型与数值分析[J]. 唐文进,陈勇. 数量经济技术经济研究. 2006(03)
[3]商业银行住房抵押贷款证券化可行性研究[J]. 朱玉林. 财经理论与实践. 2005(06)
[4]抵押贷款定价:基于欧式期权定价的研究[J]. 仪垂林,刘玉华. 产业经济研究. 2005(04)
[5]固定支付利率抵押贷款定价的一般原理[J]. 袁桂秋,丁正中. 高校应用数学学报A辑(中文版). 2004(03)
[6]住房抵押贷款证券化的经济效应[J]. 肖赞军. 重庆工商大学学报(社会科学版). 2003(06)
博士论文
[1]若干投资组合优化问题模型及算法的研究[D]. 马孝先.山东师范大学 2007
硕士论文
[1]资产证券化定价方法分析[D]. 李树江.对外经济贸易大学 2006
[2]一个不完全信息下的动态资产定价模型[D]. 汪建国.武汉大学 2004
本文编号：2929678
【文章来源】：上海交通大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：43 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 理财市场宏观环境回顾
1.1 国内资产管理业务的回顾
1.2 国内主要金融机构资产管理业务发展形态
1.3 商业银行资产管理业务模式简述
1.4 银行理财产品的分类
1.4.1 信贷资产类银行理财产品
1.4.2 票据资产类理财产品
1.4.3 债券和货币市场类理财产品
1.4.4 股权投资类理财产品
1.4.5 类资产证券化理财产品
第二章 商业银行信贷类资产理财产品定价方法分析
2.1 银行信贷类理财产品的产品形态及定价模式
2.1.1 信贷类理财产品的主要设计形态
2.1.2 信贷类理财产品的定价思路
2.2 转让定价中的资金成本分析
2.3 银行理财信贷类资产理财产品发行定价方法及比较
2.3.1 信贷类理财产品发行定价思路
2.3.2 静态现金流折现法（SCFY）
2.3.3 内部收益率定价法（IRR）
2.3.4 利率期限结构定价法
2.3.5 二叉树定价模型
2.4 借款人违约情况分析
2.4.1 违约的定价模型
2.5 上述资产定价方法的比较
第三章 商业银行信贷类资产理财产品的风险管理
3.1 银行发展理财业务面临的主要风险
3.1.1 市场风险
3.1.2 流动性风险
3.1.3 操作风险
3.1.4 法律风险
3.1.5 声誉风险
3.2 风险控制有效实施的外部环境构造
3.3 商业银行内部风险管理的有效控制
3.3.1 建立完善的风险管理体系
3.3.2 完善风险转移和规避的技术手段
3.3.3 建立银行内部监督审核机制
3.3.4 培养优秀的理财从业人员
第四章 我国信贷资产类理财产品案例分析
4.1 交易结构概况
4.2 产品结构概况
4.3.2 违约事件发生后的现金流分配
4.4 交易的法律情况
4.5 资产池概况
4.6 资产池结构
4.6.1 资产池中“抵押贷款”种类分布
4.6.2 资产池中“抵押贷款”期限分布
4.6.3 资产池中“抵押贷款”账龄分布
4.6.4 资产池中“抵押贷款”剩余期限分布
4.6.5 资产池中“抵押贷款”年利率分布
4.6.6 资产池中“抵押贷款”合同金额分布
4.6.7 资产池中“抵押贷款”“五级分类 ”资产质量分布
4.7 资产池平均回收期
4.8 信用提升机制
第五章 总结
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]住房抵押贷款定价模型研究综述[J]. 曹国华,牟生洪. 系统工程学报. 2006(03)
[2]住房抵押贷款定价模型与数值分析[J]. 唐文进,陈勇. 数量经济技术经济研究. 2006(03)
[3]商业银行住房抵押贷款证券化可行性研究[J]. 朱玉林. 财经理论与实践. 2005(06)
[4]抵押贷款定价:基于欧式期权定价的研究[J]. 仪垂林,刘玉华. 产业经济研究. 2005(04)
[5]固定支付利率抵押贷款定价的一般原理[J]. 袁桂秋,丁正中. 高校应用数学学报A辑(中文版). 2004(03)
[6]住房抵押贷款证券化的经济效应[J]. 肖赞军. 重庆工商大学学报(社会科学版). 2003(06)
博士论文
[1]若干投资组合优化问题模型及算法的研究[D]. 马孝先.山东师范大学 2007
硕士论文
[1]资产证券化定价方法分析[D]. 李树江.对外经济贸易大学 2006
[2]一个不完全信息下的动态资产定价模型[D]. 汪建国.武汉大学 2004
本文编号：2929678
本文链接：https://www.wllwen.com/guanlilunwen/bankxd/2929678.html
