基于分段损失分布法和Copula的银行操作风险集成度量

发布时间：2020-12-26 13:52

　　多个风险单元的集成度量是银行操作风险管理的关键步骤之一。立足于操作风险的"厚尾"、"截断"性,从分段损失分布法的视角出发,探讨操作风险集成度量的模式和数值方法。首先,引入两阶段损失分布法来拟合单个风险单元边际损失分布,用双截尾分布代替传统的完整分布来刻画"高频低损"损失数据的双截断特性,利用POT模型捕获"低频高损"事件的厚尾特性。再次,基于分段建模思路,对传统度量过程中边际分布为单一、完整分布的Copula模型进行了扩展,研究边际分布为分段分布、截尾分布条件下使用Copula函数集成度量操作风险的框架和步骤,并设计了Monte Carlo模拟算法。最后,以实证分析的形式验证所构建模型。通过对中国商业银行416个操作风险损失数据的实证分析,结果表明分段分布、截尾分布能对单个风险单元边际分布有更好的拟合效果,能减小由于分布选择不当而引发的模型风险。分段度量视角下Copula函数的引入能灵活处理多个操作风险单元间的相依结构,使风险度量结果更为合理。 

【文章来源】：运筹与管理. 2019年08期 北大核心CSSCI

【文章页数】：8 页

【部分图文】：

内部欺诈超额均值图和Hill图通过图1看出去，选取两个风险单元的阈值分别为3亿元和5亿元，此时，外部欺诈超过阈值的

【参考文献】：
期刊论文
[1]基于g-h分布的操作风险损失强度分布拟合及风险度量[J]. 陈倩,李金林.  数理统计与管理. 2018(01)
[2]基于EVT-Copula的操作风险度量[J]. 宋加山,张鹏飞,王利宏,王彪.  预测. 2015(03)
[3]基于PSD-LDA模型的新农合欺诈风险测度实证研究[J]. 林源,李连友.  财经理论与实践. 2014(05)
[4]操作风险计量研究——基于贝叶斯Copula方法[J]. 戴丽娜.  数学的实践与认识. 2014(15)
[5]基于极值理论和多元Copula函数的商业银行操作风险计量研究[J]. 陆静,张佳.  中国管理科学. 2013(03)
[6]尾相关Copula在操作风险计量中的应用[J]. 明瑞星,谢铨.  统计与决策. 2013(01)
[7]基于BS抽样与分段定义损失强度操作风险度量[J]. 王宗润,汪武超,陈晓红,王小丁,周艳菊.  管理科学学报. 2012(12)
[8]基于Copula函数对巴塞尔协议中操作风险的度量[J]. 周峤,张曙光.  运筹与管理. 2012(03)
[9]基于Bayesian-Copula方法的商业银行操作风险度量[J]. 周艳菊,彭俊,王宗润.  中国管理科学. 2011(04)
[10]运用Student T-Copula的极值理论度量我国商业银行的操作风险[J]. 吴恒煜,赵平,严武,王辉,吕江林.  运筹与管理. 2011(01)



本文编号：2939822