行为传染与股票价格波动的关系研究

发布时间：2020-12-28 12:28

　　目前已有的对羊群行为的研究主要集中在实证检验市场的羊群效应程度、是否为伪羊群行为,以及引用不同学科理论去完善理论模型等方面,本文着重于通过引入系统动力学和振动力学来完善行为传染模型。首先建立股市演化动力学模型,通过matlab仿真得出仿真图和数据。根据仿真图的特性建立欠阻尼非受迫振动模型;通过1stopt软件对股市演化模型的仿真数据进行拟合,得出欠阻尼非受迫振动模型的参数,并进行模型的检验和修正。最后结合单自由度欠阻尼振动模型的物理意义,进一步探讨行为传染与股票价格波动的关系。 

【文章来源】：中国商论. 2019年24期

【文章页数】：2 页

【部分图文】：

股票价格p、大多数投资者行为x与时间t之间的相互关系

图1 股票价格p、大多数投资者行为x与时间t之间的相互关系由图1可知，x、p与t之间的函数关系图均呈现一种“振荡衰减”的形状。此外，大多数投资者行为与股票价格呈现“异步性”。分析可得，投资者的羊群行为会推动股票价格的上涨或下跌。由于金融市场内在的调节机制，羊群行为程度将下降，而股票价格由于“惯性”的原因将继续上涨。

质量块位移、运动速度和时间

【参考文献】：
期刊论文
[1]股市中模仿传染的研究[J]. 李红,孙绍荣,陈宁波.  上海理工大学学报. 2006(03)
[2]模仿行为经济学分析——对经济波动的一种新解释[J]. 任寿根.  经济研究. 2002(01)

博士论文
[1]突发性社会公共危机事件下个体与群体行为决策研究[D]. 孙多勇.国防科学技术大学 2005



本文编号：2943754