商业银行风险传染效应的实证研究

发布时间：2021-01-14 18:22

　　银行在我国金融体系中占据着不可动摇的地位,支撑着经济顺利运行。银行业的稳定直接关系到我国经济的命运。银行的风险与经营如影随行,随着金融化程度提高,银行的经营成功与否已不仅是个别银行自身的问题,更可能对其他有业务联系的银行施加影响。为保证我国经济的持续发展,我们必须降低银行业的风险。银行风险可通过信息渠道、外汇渠道、企业渠道、银行间借贷渠道等多种渠道传播。本文将从银行间同业拆借市场角度,分析各银行因相互借贷而产生风险的传染效应。首先,从理论上,本文将阐述银行风险的分类及其特征,观察银行风险与其他行业的差异,从微观和宏观两个层面分析银行风险的传染机制,分析银行体系不稳定的成因。然后,观察我国银行业存在的问题并论述对银行业的监管。最后,通过16家银行的同业拆借数据,用Matlab编程计算,得到风险头寸矩阵,再模拟单家银行经营失败对其他银行的影响。本文采用理论与实证结合的方法,对银行风险传染做了系统的分析。通过本文的研究,我们可以了解银行风险与银行间同业拆借市场的运行机理,为合理的控制银行系统性风险和加强银行监管提供适当的参考依据。 

【文章来源】：浙江大学浙江省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：66 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
致谢
摘要
Abstract
目次
1 绪论
    1.1 选题背景及研究方法
        1.1.1 选题背景
        1.1.2 研究方法
        1.1.3 可能存在的创新点
        1.1.4 论文结构
    1.2 文献综述
        1.2.1 系统性风险的定义和成因
        1.2.2 宏观因素的影响
        1.2.3 微观因素的影响
        1.2.4 实证分析的方法
2 商业银行的风险和传导机制
    2.1 商业银行风险理论
        2.1.1 商业银行风险分类
        2.1.2 商业银行风险特征
        2.1.3 信用风险的评估
        2.1.4 市场风险的评估
        2.1.5 操作风险的评估
    2.2 风险传导机制
        2.2.1 微观渠道
        2.2.2 宏观层面
    2.3 银行业不稳定的原因
        2.3.1 银行体系的特点
        2.3.2 银行自身的影响因素
        2.3.3 信用风险集中问题
3 我国商业银行的问题与监管
    3.1 我国银行业存在的问题
        3.1.1 不良贷款
        3.1.2 同质化竞争严重
        3.1.3 金融自由化加剧风险
    3.2 银行业的监管
        3.2.1 监管的利弊
        3.2.2 监管方式
        3.2.3 政府担保
4 模型及数据
    4.1 模型原理
        4.1.1 构建风险头寸矩阵
        4.1.2 求最优化解
    4.2 数据的处理
5 结果分析
    5.1 当损失率θ=0.4时
    5.2 当损失率θ=0.6时
    5.3 当损失率θ=0.8时
6 总结与建议
    6.1 总结
    6.2 政策建议
        6.2.1 内部控制
        6.2.2 外部管理
    6.3 模型的局限性
参考文献
附表A
附表B
作者简介


【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行操作风险管理:亚太经验及其对中国的启示[J]. 潘再见,陈振.  国际金融研究. 2010(04)
[2]新兴市场国家金融部门FDI增长中的“传染效应”研究[J]. 项卫星,王达.  国际金融研究. 2010(02)
[3]我国商业银行市场风险计量及波动性研究[J]. 张剑光,刘江涛.  国际金融研究. 2009(09)
[4]我国商业银行道德风险的实证分析:信贷风险掩饰和推迟视角[J]. 卫功琦.  国际金融研究. 2009(07)
[5]美国次贷危机对国际银行业的影响与发展展望[J]. 李志辉,王飞飞.  国际金融研究. 2009(06)
[6]商业银行组合信用风险经济资本测度方法研究[J]. 杨继光,刘海龙.  金融研究. 2009(04)
[7]投资者的羊群行为分析——风险回避下的BHW模型[J]. 崔巍.  金融研究. 2009(04)
[8]信贷市场信息不对称的实证研究——来自中国国有商业银行的证据[J]. 平新乔,杨慕云.  金融研究. 2009(03)
[9]单体银行风险预警体系的构建[J]. 中国银监会银行风险早期预警综合系统课题组.  金融研究. 2009(03)
[10]基于组合理论的中国商业银行风险整合和资本配置研究[J]. 胡利琴,李屾,梁猛.  金融研究. 2009(03)

博士论文
[1]银行间市场风险传染机制与免疫策略研究[D]. 万阳松.上海交通大学 2007
[2]银行系统性风险研究[D]. 翟金林.南开大学 2001

硕士论文
[1]我国商业银行风险预警系统研究[D]. 张微.天津财经大学 2009
[2]我国人民币同业拆借市场研究[D]. 贾晓辉.首都经济贸易大学 2007



本文编号：2977311