期货风险管理子公司期现业务模式及实例分析

发布时间：2021-01-24 06:54

　　本文通过套利理论,深入分析期现套利区间的测算方式,并在期现正向无风险套利的基础上,着重介绍期货风险管理子公司开展基差买卖业务的原理及实施步骤,通过相关案例分享期现业务的具体操作思路,总结了子公司期现业务的操作模式及思路。 

【文章来源】：商讯. 2019,(36)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
一、套利及套利原理
    （一）套利定义
    （二）无套利定价原理及方法
二、期现套利分类及套利区间
    （一）期现套利分类
    （二）基差的概念
    （三）套利区间
三、子公司期现业务模式
    （一）期现套利模式
    （二）买卖基差
四、总结


【参考文献】：
期刊论文
[1]期货公司设立风险管理子公司业务模式分析及风险应对[J]. 黎妍伦.  财经界(学术版). 2018(12)
[2]浅析期货公司风险管理子公司的盈利模式[J]. 赵晓东.  科技信息. 2013(06)



本文编号：2996798