高维动态藤Copula函数建模、仿真及在金融风险研究中的应用

发布时间：2021-01-28 20:10

　　从h和h逆函数的角度阐述了高维动态C藤和D藤Copula结构的构建和仿真过程,着重从数学方法上解决藤结构的复杂型h函数和存在多维条件信息集的h逆函数的求解问题,分别以C藤和D藤的五维变量为例,绘制了构建第五维h函数和利用h逆函数仿真第五维数据的路径图.论文阐述了如何将方法运用于金融风险研究,首次从基础性理论角度,解决高维动态藤Copula方法构建和仿真及在金融风险研究中应用问题,对于方法进一步与金融研究结合具有一定的意义. 

【文章来源】：数学的实践与认识. 2019,49(12)北大核心

【文章页数】：12 页

【参考文献】：
期刊论文
[1]基于vine copula方法的股市组合动态VaR测度及预测模型研究[J]. 马锋,魏宇,黄登仕.  系统工程理论与实践. 2015(01)

博士论文
[1]高维动态藤Copula结构在金融风险研究中的应用[D]. 韩超.重庆大学 2017



本文编号：3005613