商业银行同业业务发展与流动性风险的关系探究

发布时间：2021-02-12 05:44

　　近年来,我国商业银行同业业务创新模式层出不穷,业务规模快速扩大,一定程度上缓解了实体经济融资难的困境。但随着同业业务的不断发展,其背后隐藏的金融风险亟需引起关注。本文基于此背景,对商业银行同业业务发展与流动性风险的关系进行探究,分析我国商业银行同业业务发展与流动性风险的现状,阐释同业业务对流动性风险影响的理论机制,并构建随机效应回归模型进行实证分析,进而提出相关政策建议。 

【文章来源】：福建金融. 2019,(12)

【文章页数】：7 页

【部分图文】：

0 1 2～2 0 17年我国上市银行同业资产与同业负债余额

0 1 7 年16家上市商业银行流动性比例

图22 0 1 7 年16家上市商业银行流动性比例本文将16家上市商业银行分成国有大型商业银行、股份制商业银行以及城商行三类，对2012～2017年商业银行流动性比例进行平均。图3显示，国有大型商业银行流动性比例总体趋于平稳，呈缓慢上升的趋势；股份制商业银行流动性比例波动较大，但总体而言也呈逐渐上升的态势；城商行流动性比例总体呈先升后降趋势，在2017年有所回落。自2014年3月原中国银监会确立流动性比例为三大流动性风险监管指标之一后，各银行更加重视流动性风险管理，因此流动性比例呈逐渐上升趋势。

【参考文献】：
期刊论文
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[2]商业银行流动性风险的同业间影响与金融体系稳定[J]. 刘志洋.  中央财经大学学报. 2017(08)
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[4]重新审视银行同业业务[J]. 王文泽.  中国金融. 2016(02)
[5]银行新型同业业务的潜在风险传染效应研究[J]. 陈颖,段希文,孙晨正.  金融监管研究. 2014(04)



本文编号：3030352