利率市场化进程中国内商业银行贷款定价模型及其应用研究

发布时间：2017-04-16 07:16

  本文关键词：利率市场化进程中国内商业银行贷款定价模型及其应用研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：贷款是商业银行的核心业务之一,也是最主要的盈利来源,而贷款定价则是确保效益实现的关键因素。 由于我国长期实施严格的利率管制,造成商业银行普遍缺乏贷款定价的实践经验和至关重要的数据积累,贷款定价管理基础薄弱、方法手段单一。近年来,金融开放渐行渐近,利率市场化道路缓步前行,国内商业银行应对管制的逐步放开,在借鉴西方贷款定价理论基础上,对贷款定价模式进行了不少有益探索。但囿于内、外环境以及数据、技术的支撑不足,贷款定价仍相对粗放,风险和成本覆盖、竞争与效率兼顾的原则仍没有得到充分体现。如何选择恰当的定价模型,确定合理的贷款价格,既保证商业银行一定的盈利水平,又最大限度地满足客户需要,维持自身的竞争地位,这已成为商业银行经营决策中面临的重要课题。 本文通过理论联系实际,总结了现代商业银行贷款定价的各种模型及其特点,并分析了各种模型在我国商业银行运用的适用性。在此基础上,通过分析利率市场化进程中影响我国商业银行贷款定价的因素,提出了适合我国商业银行贷款定价的一般模型,即在成本加成法基础上,结合客户综合贡献和市场竞争等因素进行调整,并运用案例进行了实证分析。 本文对商业银行贷款定价体系提出了完善意见,在利率市场化不断推进的前提下,提出了建立银行资金成本测量和货币市场资金跟踪系统、信用风险管理系统、成本管理系统、客户管理系统以及完善激励机制等建议,并对贷款定价中需要注意的实际问题进行了分析。
【关键词】：商业银行 贷款定价 定价模型 利率市场化
【学位授予单位】：南京农业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 目录4-6
• 摘要6-7
• ABSTRACT7-9
• 第一章 引言9-17
• 1.1 问题的提出9-10
• 1.2 国内外文献综述10-14
• 1.2.1 国外相关研究综述10-12
• 1.2.2 国内相关文献综述12-14
• 1.3 论文的研究内容和研究方法14-15
• 1.3.1 研究方法14
• 1.3.2 研究内容14-15
• 1.4 论文的可能的创新与不足15-17
• 1.4.1 研究的创新15
• 1.4.2 研究的不足15-17
• 第二章 利率市场化进程及其对国内商业银行贷款定价的影响17-33
• 2.1 国内利率体制变革与市场化进程17-21
• 2.1.1 建国至1998年的信贷与利率管理体制17-18
• 2.1.2 利率市场化改革进程18-21
• 2.2 国内商业银行贷款定价现状及存在问题21-27
• 2.2.1 国内商业银行信贷经营特点与贷款定价现状21-24
• 2.2.2 国内商业银行贷款定价存在的问题24-27
• 2.3 利率市场化改革对国内商业银行贷款定价的影响27-32
• 2.3.1 利率市场化给商业银行贷款定价带来的风险27-30
• 2.3.2 利率市场化对我国商业银行贷款定价的挑战30-32
• 2.4 本章小结32-33
• 第三章 商业银行贷款定价模型评析33-43
• 3.1 商业银行贷款定价的概念和原则33-34
• 3.1.1 商业银行贷款定价的概念33
• 3.1.2 商业银行贷款定价的原则33-34
• 3.2 商业银行贷款定价的基本原理34-36
• 3.3 国外商业银行贷款定价的模型及其评价36-40
• 3.3.1 成本加成模型36-37
• 3.3.2 基准利率加点模型37
• 3.3.3 客户盈利分析模型37-39
• 3.3.4 其他贷款定价模型39-40
• 3.4 国外商业银行贷款定价模型在我国的适用性分析40-41
• 3.5 本章小结41-43
• 第四章 国内商业银行贷款定价的模型探讨43-57
• 4.1 影响国内商业银行贷款定价的因素分析43-46
• 4.1.1 影响贷款定价的宏观因素43-44
• 4.1.2 影响贷款定价的微观因素44-46
• 4.2 国内商业银行贷款定价模型46-53
• 4.2.1 国内商业银行贷款定价模型选择46-49
• 4.2.2 国内商业银行贷款定价模型应用研究49-53
• 4.3 国内商业银行贷款定价模型应用需注意的实际问题53-55
• 4.4 本章小结55-57
• 第五章 研究结论与对策建议57-61
• 5.1 研究结论57
• 5.2 对策建议57-61
• 参考文献61-63
• 致谢63

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 蒋东明;论国外贷款定价模式及其对我国商业银行的启示[J];北京理工大学学报(社会科学版);2004年05期

2 陈兵,黄蕤;商业银行风险绩效考核体系中成本分摊问题探讨[J];商业研究;2005年16期

3 陈雪,杜玉兰,周淼;我国商业银行贷款定价模式的研究[J];商业研究;2005年18期

4 高莹;邹怿;葛汝刚;;我国商业银行贷款定价问题的探讨[J];商业研究;2006年19期

5 李丽滢;刘钟钦;;利率市场化条件下农村信用社的贷款定价研究[J];商业研究;2006年23期

6 莫易娴 ,范祚军;对三大贷款定价模型的比较分析[J];财会月刊;2005年23期

7 曹清山,邹玉霞,王劲松;商业银行贷款定价策略和模型设计[J];金融论坛;2005年02期

8 李兴法;闫俊;;利率市场化进程中的中国商业银行贷款定价[J];大连海事大学学报(社会科学版);2007年02期

9 刘新毅;利率市场化下国内商业银行贷款定价问题研究[J];南方金融;2005年06期

10 戴国强,吴许均;基于违约概率和违约损失率的贷款定价研究[J];国际金融研究;2005年10期

  本文关键词：利率市场化进程中国内商业银行贷款定价模型及其应用研究，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：310291