基于不确定性分布的金融风险审慎管理研究

发布时间：2021-04-28 05:20

　　本文旨在研究如何在金融风险测度中对关键性隐患——不确定性进行适度的量化分析以有效增强风险管理的审慎性。首先直观呈现"不确定性"的概率统计表现,分析其引致风险或危机事件的必然性与严重性。进而,以广泛使用的风险管理方法VaR与ES为例全面回顾与分析相应领域的技术发展历程,揭示解决不确定性问题的重要性。由此,基于概率统计领域的国际前沿突破与相应参数估计方法的创新发展,系统性提出兼容无穷可能不确定性分布的风险审慎管理模型GE-VaR与GE-ES,进一步地,通过与公认最有效的风险测度方法相比较,证实纳入概率分布不确定性的风险管理模型的敏锐性与审慎性,以及对中国现阶段高波动率、相对高风险、高不确定性市场特征的适用性。 

【文章来源】：经济研究. 2019,54(07)北大核心CSSCI

【文章页数】：14 页

【文章目录】：
一、 引 言
二、 风险管理中所面临的现实问题
三、 风险管理技术的改进历程——以VaR和ES为例
四、 纳入不确定性分布的风险管理模型及其数值实现
    (一) 纳入不确定性分布的风险管理模型
        1.纳入不确定性的概率统计模型
        2.纳入不确定性的VaR模型
        3.纳入不确定性的ES模型
    (二) 纳入不确定性分布的风险管理模型的数值实现
    (三) 纳入不确定性分布的风险管理模型的参数厘定方法
五、 纳入不确定性分布的审慎风险监测实证检验
六、 结 论


【参考文献】：
期刊论文
[1]非线性期望理论与基于模型不确定性的风险度量[J]. 宫晓琳,杨淑振,胡金焱,张宁.  经济研究. 2015(11)
[2]未定权益分析方法与中国宏观金融风险的测度分析[J]. 宫晓琳.  经济研究. 2012(03)



本文编号：3164881