我国住房抵押贷款提前偿还影响因素与预测研究 ——基于某大城市的分析

发布时间：2021-04-28 12:10

　　2008年全球金融危机后我国基准贷款利率经历了一场下降风波,然而从2010年开始,央行频繁动用货币政策,仅2010年1月1日至2011年4月7日期间就加息4次。据2004年至2007年间随着基准贷款利率的上升我国住房抵押贷款迎来了空前炽热的提前偿还高潮的经验,最近紧缩的货币政策在防通胀的同时也可能让银行再次面临提前偿还高峰。提前偿还使银行面临预期利息收入损失,同时还给银行资产负债流动性的管理带来挑战。因此银行迫切需要对提前偿还进行深入研究,探索影响提前偿还的各因素、对提前偿还进行预测以积极应对借款人的提前偿还行为,从而尽可能使银行收益最大化。本文写作的目的在于对影响提前偿还的因素进行深入研究,探讨各因素如何对提前偿还产生影响,在此基础上为银行发放住房抵押贷款提供参考建议。建立提前偿还预测模型,对已发生的住房抵押贷款未来的还款状态进行预测,根据预测结果,在银行资产负债结构方面提前做好迎接借款人提前偿还的准备,尽量避免因借款人突然提前偿还使银行遭受预期利息收入损失。在研究思路方面,为达到研究目的,本文借助SPSS18.0软件,基于收集的53218个有效样本,首先进行因子分析,按特征值大于1... 

【文章来源】：西南财经大学四川省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：70 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
1. 绪论
    1.1 选题背景与研究意义
    1.2 研究思路与框架
        1.2.1 研究思路
        1.2.2 论文结构安排
        1.2.3 论文特色与创新
    1.3. 文献综述与提前偿还概述
        1.3.1 国外研究现状综述
        1.3.2 国内研究现状综述
        1.3.3 国内外研究综述总结
2. 个人住房抵押贷款提前偿还一般分析
    2.1 提前偿还介绍
    2.2 个人住房抵押贷款提前偿还原因分析
    2.3 提前偿还对银行的影响
    2.4 国内外提前偿还风险的管理
        2.4.1 美国住房抵押贷款的罚息管理
        2.4.2 我国对提前偿还风险的管理
3. 个人住房抵押贷款提前偿还数量特征分析
    3.1 数据来源与处理
    3.2 变量定义与赋值
    3.3 样本统计描述分析
        3.3.1 分样本类别的统计描述分析
        3.3.2 提前偿还历时效应统计描述分析
        3.3.3 提前偿还的利差统计描述分析
4. 个人住房抵押贷款提前偿还实证分析
    4.1 影响提前偿还因素实证分析
        4.1.1 模型选择
        4.1.2 分析步骤
        4.1.3 影响提前偿还因素的实证结果分析
    4.2 提前偿还判别预测分析
        4.2.1 模型选择和模型原理
        4.2.2 典型判别函数的建立
        4.2.3 判别结论分析
        4.2.4 典型判别函数预测准确率分析
        4.2.5 Fisher判别函数的建立
    4.3 分类判别预测分析
        4.3.1 分类判别分析原因和变量选择
        4.3.2 按住房类型分类的判别预测分析
        4.3.3 按住房位置分类的判别预测分析
        4.3.4 按贷款类型分类的判别预测分析
5. 本文结论及政策建议
    5.1 我国住房抵押贷款提前偿还的结论和建议
        5.1.1 借款人特征维度方面的结论和建议
        5.1.2 住房特征维度方面的结论和建议
        5.1.3 贷款特征维度方面的结论和建议
        5.1.4 宏观经济特征维度方面的结论和建议
    5.2 深入我国住房抵押贷款提前偿还研究方面的建议
        5.2.1 加强和完善现有统计制度
        5.2.2 探索我国住房抵押贷款服务机制的建议
参考文献
后记
致谢
在读期间科研成果目录


【参考文献】：
期刊论文
[1]住房抵押贷款提前还款风险影响因素的实证研究——基于小城市商业银行贷款数据的研究[J]. 何姗,顾金宏.  金融经济. 2009(24)
[2]商业银行个人住房抵押贷款违约风险研究[J]. 胡颖,谢芳.  经济前沿. 2009(08)
[3]异质提前还款因素下住房抵押贷款定价研究[J]. 王鹰翔,李晔.  金融论坛. 2009(06)
[4]我国个人住房抵押贷款违约风险影响因素的实证研究[J]. 马宇.  统计研究. 2009(05)
[5]个人住房抵押贷款违约风险跃迁概率研究[J]. 孙冰.  金融论坛. 2009(04)
[6]现阶段国内商业银行个人住房贷款的利率风险定价及启示[J]. 阎敏.  当代经济科学. 2009(01)
[7]商业银行个人住房按揭贷款信用风险研究——基于Logistic模型的实证研究[J]. 田凯.  科技信息(学术研究). 2008(27)
[8]住房抵押贷款支持证券提前偿付行为研究[J]. 王俊.  市场周刊(理论研究). 2008(04)
[9]商业银行消费信贷中的提前偿还风险影响因素与风险管理——理论与实证[J]. 蔡明超,费一文.  金融研究. 2007(07)
[10]按揭合同中违约和提前偿还期权的定价[J]. 谈际佳.  商场现代化. 2007(06)

硕士论文
[1]商业银行个人住房抵押贷款违约风险管理研究[D]. 聂世宇.湖南大学 2007
[2]固定利率住房抵押贷款提前偿还分析[D]. 张中玉.西南财经大学 2006
[3]个人住房抵押贷款违约风险分析及对策研究[D]. 袁萍.电子科技大学 2006
[4]住房抵押贷款提前还贷模型研究与期权分析[D]. 肖任凤.华中科技大学 2006



本文编号：3165455