商业银行小微企业贷款信用风险控制研究

发布时间：2017-04-20 16:00

  本文关键词：商业银行小微企业贷款信用风险控制研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：小企业以及规模更小的微型企业在增加就业、促进经济增长、加快科技创新等方面具有不可替代的作用，但小微企业融资难是困扰中国经济的一大难题。随着国家不断加强对小微企业的信贷扶持力度，各银行也充分认识到小微企业客户群体的潜在价值，开始将小微企业信贷服务作为稳定业务增长的渠道之一。然而，，与大中型企业相比，小微企业经营不确定性大、生存空间狭小，银行向其发放贷款获得较大息差的同时，也担负着比其他贷款业务更大的信用风险。“高信用风险”成为小微企业贷款发展的掣肘，如何分析和控制小微企业贷款信用风险成为商业银行小微信贷业务持续发展的关键。 文章以商业银行为视角，对商业银行信用风险控制的技术手段和制度安排进行全面的归纳和整理，构建好理论平台。再从商业银行小微企业贷款的实务入手，从技术手段的授信限额、信贷担保、贷款定价和制度设置的流程控制、专业化机构管理、零售信贷模式等方面清晰呈现我国商业银行对小微企业贷款信用风险控制水平。并从国内外商业银行信用风险控制的现状比较中，总结出我国商业银行对其管理的问题：缺乏专业的信贷技术、产品创新程度不足、信用担保体系不完善及小企业专营机构实践不显著等。实证部分试图揭示影响当前商业银行小微企业贷款信用风险的一些财务因素和非财务因素，通过构建现实数据的指标体系，运用Probit模型实证分析某商业银行湖南省分行的小微企业贷款违约状况，得出有关企业和企业主特征等信息的定性变量对小微企业违约的解释力更强。在前述分析研究的基础上，结合国家政策的扶持和小微企业信用风险的特点，论述信用风险计量技术的开发、融资担保体系的完善、产品创新及小企业专营机构的优化等方面对小微企业贷款信用风险控制的重要意义，提出银行进行这些方面改进的具体思路。本文的最大特点就是全面地从技术手段和制度设置层面考察小微企业贷款信用风险控制问题，并将信用风险计量技术应用于对小微企业贷款信用风险实证，深入分析贷款违约风险因素。
【关键词】：商业银行 小微企业贷款 信用风险控制 Probit模型
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.4;F276.3
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 插图索引11-12
• 附表索引12-13
• 第1章 绪论13-22
• 1.1 研究背景及意义13-14
• 1.2 文献综述14-18
• 1.2.1 信用风险度量文献综述14-15
• 1.2.2 信用风险控制文献综述15-18
• 1.2.3 文献述评18
• 1.3 论文的研究框架及方法18-21
• 1.3.1 研究框架18-20
• 1.3.2 研究方法20-21
• 1.4 创新点21-22
• 第2章 小微企业贷款信用风险概述22-31
• 2.1 小微企业贷款信用风险的概念及特征22-25
• 2.1.1 小微企业的界定22-24
• 2.1.2 信用风险概念24
• 2.1.3 小微企业贷款信用风险的特征24-25
• 2.2 商业银行信用风险控制的概念及方法25-31
• 2.2.1 信用风险控制概念25-26
• 2.2.2 信用风险控制的技术手段26-29
• 2.2.3 信用风险控制的制度设置29-31
• 第3章 小微企业贷款信用风险控制现状及问题31-45
• 3.1 国内商业银行小微企业贷款信用风险控制的技术手段31-36
• 3.1.1 授信限额31-32
• 3.1.2 信贷担保32-34
• 3.1.3 贷款定价34-35
• 3.1.4 风险资本覆盖35-36
• 3.2 国内商业银行小微企业贷款信用风险的制度安排36-39
• 3.2.1 流程控制36-38
• 3.2.2 专业化机构管理38
• 3.2.3 零售信贷模式38-39
• 3.3 国外商业银行小微企业贷款信用风险控制现状39-42
• 3.3.1 小额信贷技术39-40
• 3.3.2 信用评分40-41
• 3.3.3 信贷工厂模式41-42
• 3.4 我国商业银行小微企业贷款信用风险控制问题分析42-45
• 第4章 小微企业贷款信用风险因子识别的实证研究45-56
• 4.1 实证思路45
• 4.2 实证模型45-47
• 4.2.1 Probit 模型45-46
• 4.2.2 Logistic 回归46-47
• 4.3 数据来源及指标体系47-48
• 4.3.1 数据来源47
• 4.3.2 指标体系47-48
• 4.4 模型的实证结果及分析48-52
• 4.4.1 单变量 Probit 回归分析49-50
• 4.4.2 相关性检验50
• 4.4.3 Probit 模型的实证结果50-52
• 4.5 模型的检验52-56
• 4.5.1 模型验证52-53
• 4.5.2 Probit 模型与 Logistic 回归比较53-56
• 第5章 完善小微企业贷款信用风险控制的建议56-61
• 5.1 加强技术手段的建设与创新56-59
• 5.1.1 建立小微企业征信数据库56
• 5.1.2 开发小微企业信用风险计量技术56-57
• 5.1.3 完善小微企业融资担保57-58
• 5.1.4 创新小微信贷产品58-59
• 5.2 合理优化风险控制制度59-61
• 5.2.1 树立健康的信贷文化59
• 5.2.2 优化小企业专营机构的经营管理59-61
• 结论61-63
• 参考文献63-67
• 致谢67-68
• 附录 A 攻读硕士学位期间所发表学术论文目录68-69
• 附录 B 112 家企业财务数据69-80

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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中国博士学位论文全文数据库 前1条

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本文编号：318994