影子银行对中国商业银行体系稳定性影响实证研究

发布时间：2021-08-14 23:01

　　近年来快速发展的影子银行,已成为我国金融体系中不可忽视的一股重要力量,影子银行作为金融创新的重要产物之一,与商业银行体系本身有着千丝万缕的联系：一方面,影子银行促使商业银行运作及盈利模式的转变,提高银行自身收益水平；另一方面,影子银行削弱传统商业银行信用中介价值,并由于其高杠杆、期限错配以及高关联性放大了金融市场系统性风险。本文在分析两者作用机理后,通过实证研究影子银行对商业银行体系稳定性影响,从而为客观公正看待影子银行发展,建立完善影子银行监管体系,优化金融创新水平提出重要现实依据。首先,本文在国内外研究的基础上结合中国实际情况,分别定义和测算了中国影子银行体系规模（绝对值及相对值）及中国商业银行体系稳定性水平；然后,建立非线性回归模型,以2002-2012年中国影子银行相对规模（影子银行总量绝对值／当年GDP）、商业银行体系稳定性及相应控制变量的统计数据为样本,实证研究影子银行相对规模对中国商业银行体系稳定性的影响。本文的主要结论是影子银行相对规模对商业银行体系稳定性具有阈值效应。当影子银行相对规模值（总量绝对值／当年GDP）小于阈值47%时,影子银行相对规模的扩大将提升中国商业银... 

【文章来源】：南京大学江苏省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：58 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    第一节 研究背景及研究意义
    第二节 研究方法及研究内容
    第三节 可能的创新与不足之处
第二章 影子银行对商业银行体系稳定性影响的理论机理
    第一节 影子银行研究概述
    第二节 商业银行体系稳定性研究概述
    第三节 影子银行对商业银行体系稳定性影响的作用机制
第三章 中国影子银行发展现状及规模统计
    第一节 中国影子银行产生与运作模式
    第二节 中国影子银行体系的构成与发展
    第三节 中国特色影子银行规模的综合测算
第四章 中国商业银行体系稳定性的综合测度
    第一节 银行体系稳定性测度指标体系构建
    第二节 数据处理与测量模型构建
    第三节 基于测度结果的中国商业银行体系稳定性分析
第五章 影子银行对中国商业银行体系稳定性影响实证研究
    第一节 数据来源及模型设定
    第二节 实证分析
    第三节 本章小结
第六章 结论与政策建议
    第一节 主要结论
    第二节 政策建议
参考文献
后记


【参考文献】：
期刊论文
[1]中国影子银行与银行体系稳定性阈值效应研究[J]. 毛泽盛,万亚兰.  国际金融研究. 2012(11)
[2]典当行生存调查[J]. 孙弢,王吉如.  金融世界. 2012(05)
[3]影子银行体系及其对商业银行的影响探析[J]. 苗晓宇,陈晞.  华北金融. 2012(02)
[4]中外影子银行体系的本质与监管[J]. 袁增霆.  中国金融. 2011(01)
[5]商业银行监管套利及对策研究[J]. 王红贵.  武汉金融. 2010(09)
[6]“影子银行体系”信贷危机的金融分析[J]. 易宪容.  江海学刊. 2009(03)
[7]银行体系脆弱性的理论文献回顾[J]. 尤启明,殷世贵.  产业与科技论坛. 2009(01)
[8]国有商业银行脆弱性实证研究（1985～2005）[J]. 袁德磊,赵定涛.  金融论坛. 2007(03)
[9]中国资本账户渐进开放与银行业脆弱性的实证分析[J]. 李卫群.  统计研究. 2006(07)
[10]金融脆弱性的微观视点:银行授信外部性与企业负债剩余假说[J]. 任再萍,赵自兵.  国际金融研究. 2005(11)



本文编号：3343336