宏观审慎政策对银行风险承担的影响——基于跨国实证的视角

发布时间：2021-08-24 12:46

　　本文基于2013年IMF宏观审慎政策实施情况调查问卷和全球53个国家的主要银行数据,分析了宏观审慎政策整体以及不同类型审慎工具的实施,对银行风险承担的影响及其作用渠道。研究发现,各国对宏观审慎政策的实施程度越大,降低银行风险承担的效果越好。从不同类型审慎工具对于抑制银行风险承担的作用效果看:缓冲型工具（动态贷款损失拨备、逆周期资本缓冲、资本缓冲工具和系统重要性金融机构额外资本要求）通过调整银行的缓冲资本规模和监管压力,能够显著降低银行的风险承担;资产负债工具（外币拆借限制、杠杆比率、国内贷款规模限制、准备金比率、金融机构税、同业风险敞口限制、贷款集中度限制、流动比率、存贷比率、估值折扣和外汇开放式头寸限制）主要通过提高银行的盈利水平来缓解银行过度承担风险;而借款人工具（贷款价值比率和负债偿还比率）对银行风险承担的影响则尚不明确,其能够在源头上降低银行的风险水平,但也会加剧银行业的竞争程度从而激励银行承担更多风险。 

【文章来源】：金融监管研究. 2019,(05)北大核心CSSCI

【文章页数】：17 页

【文章目录】：
一、引言
二、研究设计
    (一) 变量选取
    (二) 模型设定
    (三) 样本选择
三、实证分析与结果
    (一) 宏观审慎政策对银行风险承担的影响
    (二) 不同审慎工具对银行风险承担的影响
    (三) 宏观审慎政策对银行风险承担的影响机制
        1. 缓冲型工具
        2. 借款人工具
        3. 资产负债工具
    (四) 稳健性检验
四、结论与建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]宏观审慎政策、经济周期与银行风险承担[J]. 宋科,李振,赵宣凯.  经济理论与经济管理. 2019(01)
[2]宏观审慎政策工具的有效性研究——基于动态随机一般均衡模型的分析[J]. 吕进中,张燕,张鹏辉,张习宁.  金融监管研究. 2018(10)
[3]资本监管压力、货币政策与银行风险承担[J]. 吴俊霖.  金融监管研究. 2017(11)
[4]宏观审慎政策有效性研究[J]. 方意.  世界经济. 2016(08)
[5]宏观审慎政策与银行风险承担研究[J]. 沈沛龙,王晓婷.  财经理论与实践. 2015(03)
[6]中国宏观审慎监管工具和政策协调的有效性研究[J]. 廖岷,林学冠,寇宏.  金融监管研究. 2014(12)
[7]商业银行盈利能力与风险管理能力耦合关系研究[J]. 闫超.  金融纵横. 2014(12)
[8]货币政策的银行风险承担分析——兼论货币政策与宏观审慎政策协调问题[J]. 方意,赵胜民,谢晓闻.  管理世界. 2012(11)
[9]货币政策立场与银行风险承担——基于中国银行业的实证研究（2000—2010）[J]. 张雪兰,何德旭.  经济研究. 2012(05)
[10]资本监管压力下的商业银行风险承担行为——基于不同性质商业银行（2004～2007）的比较研究[J]. 曹艳华.  金融论坛. 2009(05)



本文编号：3360016