引入拒绝推论的小企业信用评分模型研究

发布时间：2021-09-03 15:45

　　作为一项发展潜力巨大的金融创新技术,小企业信用评分在国外银行小企业贷款中应用较广,它有助于提高小企业的信贷可获得性,对解决小企业融资难困境有很大帮助。但在我国却一直未受到应有的关注。与传统的贷款管理技术相比,信用评分法在很大程度上可实现小企业贷款处理的自动化,提高贷款审批和处理的效率,有助于银行更精确地为贷款定价。然而拒绝样本的数据缺失是信用评分建模中不可避免的问题,引入拒绝推论的方法构建小企业信用评分模型非常必要。本文对小企业、信用评分和拒绝推论三个概念进行了界定,在比较传统信用评估方法和信用评分法的基础上,对信用评分法应用于评估小企业信用风险的适用性进行了深入分析。实证分析所采用的样本数据来源于按照国家统计标准从wind数据库中筛选出的小企业,将其分为两个子样本,并构建了基于企业主个人变量、企业特征变量和企业财务变量的小企业信用评分指标体系。利用第一个子样本,对其财务指标应用了主成分分析,建立了基于logistic回归的小企业信用评分模型。将该模型应用于第二个子样本进行模拟信贷筛选,从而产生了带有缺失样本的模拟信贷数据,利用典型的拒绝推论方法—Heckman二阶段模型预测新的信用评... 

【文章来源】：中南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：75 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

中小企业与大企业各项指标占比数据来源:《中国中小企业年鉴(2008)》

策性银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行和外资金融机构发放贷款以大型企业客户为主，小企业贷款在其各项贷款的比重分别为6.60k、17.2%、10.3%、6.1%、20.1%，如图1一3所示。3500%30.00%2500%2众00%1500%10.00% 5.00% 0.00%黔絮斤_巍图1一3小企业货款占各类金融机构各项货款比重数据来源:《中国金融统计年鉴2009)}

蒸农村合作金触机构、外资金融机构图1一2各类金融机构中小企业货款市场占比数据来源:《中国金融统计年鉴2009))中小金融机构以中小企业特别是小企业为贷款发放主要对象，比较具有代表性的有城市信用社、农村合作金融机构和城市商业银行。小企业贷款占这三类金融机构各项贷款的比重分别为32.70/0、32.6%和23.60k。国有商业银行、政策性银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行和外资金融机构发放贷款以大型企业客户为主，小企业贷款在其各项贷款的比重分别为6.60k、17.2%、10.3%、6.1%、20.1%，如图1一3所示。3500%30.00%2500%2众00%1500%10.00% 5.00% 0.00%黔絮斤_巍图1一3小企业货款占各类金融机构各项货款比重数据来源:《中国金融统计年鉴2009)}

【参考文献】：
期刊论文
[1]基于关系型贷款的大银行对小企业的贷款定价研究[J]. 邓超,敖宏,胡威,王翔.  经济研究. 2010(02)
[2]我国小企业信用评分系统开发策略研究[J]. 吴满琳,程茂洲.  华北金融. 2009(01)
[3]中小企业信用评分的国际经验与中国对策[J]. 庄传礼.  银行家. 2008(11)
[4]中小企业银行贷款融资的信用评级[J]. 许静怡.  山东财政学院学报. 2008(05)
[5]美国个人信用评分系统及其启示[J]. 杜淼淼.  南方金融. 2008(08)
[6]浅析信用评分模型[J]. 黄梦妮.  商场现代化. 2008(20)
[7]信用评分主要模型方法比较研究[J]. 杨力,汪克亮,王建民.  经济管理. 2008(06)
[8]小企业和农户融资问题调研报告[J]. 郭田勇.  中国农村信用合作. 2008(03)
[9]中小企业信用评分的应用研究[J]. 杨晖,裴曦.  广西金融研究. 2008(03)
[10]美国信用评分与小企业贷款研究[J]. 陈冬,唐建新.  武汉大学学报(哲学社会科学版). 2007(06)

博士论文
[1]中小企业家信用评价研究[D]. 雷晓敏.大连理工大学 2008

硕士论文
[1]《巴塞尔新资本协议》对银行发放小企业贷款影响[D]. 王彤.复旦大学 2008
[2]基于Logistic回归模型的中小企业信用评分研究[D]. 汪莉.合肥工业大学 2008
[3]中小企业信用评估模型及应用[D]. 王凯.安徽农业大学 2007
[4]信用评分模型在我国小企业贷款中的应用[D]. 刘钰.对外经济贸易大学 2007
[5]信用评分模型在我国企业贷款评估中的应用研究[D]. 卢志红.天津大学 2004



本文编号：3381396