巴塞尔协议Ⅲ与商业银行信用风险度量

发布时间：2021-11-07 05:05

　　本文在巴塞尔新资本协议以及巴塞尔Ⅲ的框架下,通过对国内外先进的信用风险度量方法的研究,分析了我国目前存在的问题以及差距,同时也因为2007年的金融危机下反映出的信用风险度量的新问题,提出了不能忽视宏观环境的对于违约率影响。实证研究了违约率与一些不同环境条件下的基本数据的关系,提出可以。最后再根据我国实际情况,研究了商业银行风险度量的方法在中国应用面临的问题以及解决方法。 

【文章来源】：上海社会科学院上海市

【文章页数】：53 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    第一节 选题背景
    第二节 选题的现实意义
    第三节 关于商业银行信用风险度量方法的国内外研究现状
        一、对于传统方法的研究
        二、现代方法的研究
        四、研究方法与基本思路
第二章 基于巴塞尔协议的信用风险管理研究
    第一节 商业银行信用风险概述
        一、信用风险
        二、影响信用风险的主要因素
        三、信用风险管理的特点
    第二节 巴塞尔资本协议演进研究
        一、背景介绍
        二、巴塞尔资本协议
        三、巴塞尔新资本协议
        四、巴塞尔资本协议Ⅲ
第三章 对于商业银行信用评分方法的研究
    第一节 概述
    第二节 传统的信用风险评级法
        一、专家分析系统
        二、多元判别分析模型
        三、Logistic模型
        四、神经网络模型(NNM)
    第三节 新一代信用风险模型
        一、基于VaR法的信用计量模型(CreditMetrics)
        二、KMV模型
        三、信用风险系统(CreditRisk+)
第四章 宏观背景下商业银行信用风险模型的实证研究
    第一节 样本数据的描述
    第二节 数据的选取
    第三节 实证过程以及对于信用风险度量的建议
        一、实证的过程
        二、实证的结果以及对于信用风险度量的建议
第五章、我国商业银行信用风险度量现状及建议
    第一节 我国信用风险度量的现状
    第二节 我国商业银行信用风险度量相关问题
    第三节 巴塞尔Ⅲ对于我国银行业的影响
    第四节 完善我国商业银行信用风险度量的相关对策及建议
        一、加强对于贷款信用风险的分析以及控制
        二、建立风险评级的专业化团队
        三、努力完善经管体系的数据库
        四、开发符合我国国情的风险度量模型,建立完善的内部评级体系
参考文献
后记


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于金融工程的信用风险量化模型[J]. 赵勇,蒋霞.  西南金融. 2009(07)
[2]论商业银行信用风险的计量与管理[J]. 邓凯成,贾丽博.  华商. 2008(08)
[3]基于logistic模型的上市公司信用风险评价[J]. 傅强,李永涛.  华东经济管理. 2005(09)
[4]Logit模型在商业银行信用风险评估中的应用研究[J]. 李萌.  管理科学. 2005(02)
[5]我国商业银行信用风险量化度量方法研究[J]. 布慧敏.  统计与决策. 2005(02)
[6]现代信用风险度量模型剖析与综合比较分析[J]. 朱小宗,张宗益,耿华丹.  财经研究. 2004(09)
[7]基于Logistic回归分析的违约概率预测研究[J]. 于立勇,詹捷辉.  财经研究. 2004(09)
[8]基于V-foldCross-validation和Elman神经网络的信用评价研究[J]. 吴德胜,梁樑.  系统工程理论与实践. 2004(04)
[9]企业信用风险的主成分判别模型及其实证研究[J]. 梁琪.  财经研究. 2003(05)
[10]基于神经网络的企业信用等级评估[J]. 陈雄华,林成德,叶武.  系统工程学报. 2002(06)



本文编号：3481220