印度尼西亚银行间市场系统风险传染效应的实证分析

发布时间：2021-11-10 06:35

　　选取印度尼西亚87家银行2010～2016年的同业拆借等数据,运用最大化熵原理构建了动态的印度尼西亚银行间市场网络,并在此基础上分析了银行系统风险传染效应。实证结果表明:最易引发风险传染的银行都是国有商业银行;2010年到2013年,风险传染效应各不相同,2014年到2016年系统不会发生风险传染,从总体上看,印尼银行系统风险传染效应逐年下降,银行体系趋于稳健。高效的外部监管机构、健全的银行监管法规、严格的银行资本金制度、细致的危机管理协议以及完善的银行退出机制是印尼银行体系趋于稳健的重要原因。 

【文章来源】：广西民族大学学报(哲学社会科学版). 2019,41(03)北大核心CSSCI

【文章页数】：7 页

【文章目录】：
一、问题的提出
二、研究方法与数据来源
    (一) 研究方法
    (二) 数据来源
三、系统风险传染效应实证结果及其分析
    (一) 具有传染效应的银行
    (二) 因风险传染而倒闭的银行
    (三) 系统重要性银行
    (四) 系统脆弱性银行
    (五) 系统风险传染效应的动态演化及其大小
四、系统风险传染效应逐渐下降的原因分析
    (一) 高效的外部监管机构
    (二) 健全的银行监管法规
    (三) 严格的银行资本金制度
    (四) 细致的危机管理协议
    (五) 完善的银行退出机制


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于银行间网络的流动性风险传染机制研究[J]. 姚登宝.  安徽大学学报(哲学社会科学版). 2017(04)
[2]我国商业银行系统性风险处置研究——基于银行间市场网络模型[J]. 冯超,王银.  金融研究. 2015(01)
[3]网络结构与银行系统性风险[J]. 隋聪,迟国泰,王宗尧.  管理科学学报. 2014(04)
[4]中国与印度尼西亚商业银行发展比较研究[J]. 谭春枝,金磊.  广西大学学报(哲学社会科学版). 2014(01)



本文编号：3486765