完善我国商业银行内部评级体系的研究
发布时间：2022-01-17 06:22
商业银行是以工商业企业及个人存贷款为主要经营业务,并以获取利润为主要目标的金融机构。银行在经营过程中面临着很多风险,包括市场风险,操作风险,信用风险等。随着国际金融市场的快速发展和经济全球化进程加快,信用风险评级研究体现出越来越重要的作用。国际货币基金组织曾发表报告说,信用风险已经成为导致银行破产的主要因素。可见信用风险在银行运行过重中起着举足轻重的作用。随着亚洲金融危机促进2006开始实行《新巴塞尔资本协议》和2008年全球金融危机催生的《巴塞尔尔协议Ⅲ出台之际,我们看出在全球金融市场深化的同时伴随着金融危机发生,国际金融监管机构也在不断出台新的信贷政策与新的信用风险度量技术方法加强防御信用风险的发生。在国内亦是如此,例如中国银监会随巴塞尔协议Ⅲ的出台,推出了四大监管工具：包括资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求,及时进行了跟进,构成了未来一段时期中国银行业监管的新框架。虽然这些都显示了我国银行业对风险管理认识的加深和防御措施的不断改进,但是由于我国信用评级起点低、起步晚,到目前为止还没有建立真正意义上的银行内部信用评级体系,远远落后于国际发达国家。如何根据我国具体国情,结合国际新的...
【文章来源】：安徽大学安徽省 211工程院校
【文章页数】：48 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 引言
1.1 研究的背景
1.1.1 国家政策法规背景
1.1.2 国内外经济背景
1.2 研究的目的及意义
1.3 文献综述
1.4 研究的发展趋势
1.5 研究的思路和方法
1.6 主要内容安排
1.7 论文的创新
第二章 信用风险及信用风险评级
2.1 信用风险的概念及形成的原因
2.1.1 信用风险的概念
2.1.2 信用风险形成的原因
2.1.3 信用风险的特征
2.2 信用风险评级的概念、特征及评级方法发展历程
2.2.1 信用风险评级的概念
2.2.2 信用评级的特征
2.2.3 信用评级方法的发展
第三章 国际现代信用风险度量方法与Basel新资本协议下的内部评级体系
3.1 国际现行的主要风险测量模型
3.1.1 基于股票价格的信用风险度量模型
3.1.2 基于会计信息的几种信用风险测量模型
3.1.3 信用度量术模型
3.1.4 宏观模拟模型
3.1.5 保险精算法
3.2 巴塞尔新资本协议的内部评级
3.2.1 巴塞尔资本协议的核心内容:三大支柱
3.2.2 《巴塞尔新资本协议》下的内部评级方法
3.2.3 《巴塞尔新资本协议》下的内部评级法基本要素
3.2.4 内部评级法的基本框架
3.2.5 信用风险资本要求的计算
3.2.6 IRB评级体系的要求
第四章 内部评级法在我国的应用现状
4.1 我国实施《巴塞尔新资本协议》的安排
4.2 国内实施内部评级法演变及现状
4.3 与巴塞尔的内部评级标准的差距
4.4 我国商业银行内部评级中存在的主要问题及原因分析
4.4.1 由信贷结构单一造成的贷款风险集中
4.4.2 内部评级公司治理和内部控制环境
4.4.3 内部评级系统内部存在的问题及原因
第五章 完善我国商业银行内部评级体系构建的几点建议
5.1 完善内部评级机制
5.2 完善内部评级系统的建议
5.2.1 评级的维度
5.2.2 评级的级别设置
5.2.3 评级数据
5.2.4 评级方法——现代信用模型在我国适用性评价
5.2.5 风险要素的量化
5.2.6 发展战略伙伴关系,共同促进内部评级体系构建
参考文献
致谢
攻读学位期间发表的论文
【参考文献】：
期刊论文
[1]各国银行《巴塞尔协议III》下的冷与暖[J]. 张锐. 金融经济. 2010(21)
[2]次贷危机对我国证券市场信用评级发展的启示[J]. 张彩丽. 商品与质量. 2010(S5)
[3]突破信贷市场信用评级发展困境的几点思考[J]. 曹吉平. 河北金融. 2009(07)
[4]我国商业银行的内部评级体系:实践及挑战[J]. 钱皓. 上海金融. 2008(02)
[5]我国商业银行内部评级体系效能分析[J]. 王富全. 金融理论与实践. 2007(10)
[6]我国商业银行内部评级体系建设之我见[J]. 陶桢,张志刚. 企业家天地下半月刊(理论版). 2007(07)
[7]大力推进内部评级法体系建设[J]. 杨凯生. 中国金融. 2007(02)
[8]巴塞尔新资本协议与我国信用评级发展研究[J]. 王宗军,安娜,李菁. 特区经济. 2006(02)
[9]基于变规模DEA方法的国有商业银行效率评价[J]. 索贵彬,赵国杰. 西安电子科技大学学报(社会科学版). 2005(03)
[10]我国商业银行信用风险评级实证分析[J]. 张贵清,刘树林. 河北经贸大学学报. 2005(04)
博士论文
[1]我国商业银行信用风险的识别与评价研究[D]. 皇甫秀颜.厦门大学 2006
[2]信用风险评级与商业银行信用风险管理[D]. 张贵清.对外经济贸易大学 2005
硕士论文
[1]我国商业银行内部评级体系研究[D]. 蒋雪.哈尔滨工程大学 2008
本文编号：3594211
【文章来源】：安徽大学安徽省 211工程院校
【文章页数】：48 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 引言
1.1 研究的背景
1.1.1 国家政策法规背景
1.1.2 国内外经济背景
1.2 研究的目的及意义
1.3 文献综述
1.4 研究的发展趋势
1.5 研究的思路和方法
1.6 主要内容安排
1.7 论文的创新
第二章 信用风险及信用风险评级
2.1 信用风险的概念及形成的原因
2.1.1 信用风险的概念
2.1.2 信用风险形成的原因
2.1.3 信用风险的特征
2.2 信用风险评级的概念、特征及评级方法发展历程
2.2.1 信用风险评级的概念
2.2.2 信用评级的特征
2.2.3 信用评级方法的发展
第三章 国际现代信用风险度量方法与Basel新资本协议下的内部评级体系
3.1 国际现行的主要风险测量模型
3.1.1 基于股票价格的信用风险度量模型
3.1.2 基于会计信息的几种信用风险测量模型
3.1.3 信用度量术模型
3.1.4 宏观模拟模型
3.1.5 保险精算法
3.2 巴塞尔新资本协议的内部评级
3.2.1 巴塞尔资本协议的核心内容:三大支柱
3.2.2 《巴塞尔新资本协议》下的内部评级方法
3.2.3 《巴塞尔新资本协议》下的内部评级法基本要素
3.2.4 内部评级法的基本框架
3.2.5 信用风险资本要求的计算
3.2.6 IRB评级体系的要求
第四章 内部评级法在我国的应用现状
4.1 我国实施《巴塞尔新资本协议》的安排
4.2 国内实施内部评级法演变及现状
4.3 与巴塞尔的内部评级标准的差距
4.4 我国商业银行内部评级中存在的主要问题及原因分析
4.4.1 由信贷结构单一造成的贷款风险集中
4.4.2 内部评级公司治理和内部控制环境
4.4.3 内部评级系统内部存在的问题及原因
第五章 完善我国商业银行内部评级体系构建的几点建议
5.1 完善内部评级机制
5.2 完善内部评级系统的建议
5.2.1 评级的维度
5.2.2 评级的级别设置
5.2.3 评级数据
5.2.4 评级方法——现代信用模型在我国适用性评价
5.2.5 风险要素的量化
5.2.6 发展战略伙伴关系,共同促进内部评级体系构建
参考文献
致谢
攻读学位期间发表的论文
【参考文献】：
期刊论文
[1]各国银行《巴塞尔协议III》下的冷与暖[J]. 张锐. 金融经济. 2010(21)
[2]次贷危机对我国证券市场信用评级发展的启示[J]. 张彩丽. 商品与质量. 2010(S5)
[3]突破信贷市场信用评级发展困境的几点思考[J]. 曹吉平. 河北金融. 2009(07)
[4]我国商业银行的内部评级体系:实践及挑战[J]. 钱皓. 上海金融. 2008(02)
[5]我国商业银行内部评级体系效能分析[J]. 王富全. 金融理论与实践. 2007(10)
[6]我国商业银行内部评级体系建设之我见[J]. 陶桢,张志刚. 企业家天地下半月刊(理论版). 2007(07)
[7]大力推进内部评级法体系建设[J]. 杨凯生. 中国金融. 2007(02)
[8]巴塞尔新资本协议与我国信用评级发展研究[J]. 王宗军,安娜,李菁. 特区经济. 2006(02)
[9]基于变规模DEA方法的国有商业银行效率评价[J]. 索贵彬,赵国杰. 西安电子科技大学学报(社会科学版). 2005(03)
[10]我国商业银行信用风险评级实证分析[J]. 张贵清,刘树林. 河北经贸大学学报. 2005(04)
博士论文
[1]我国商业银行信用风险的识别与评价研究[D]. 皇甫秀颜.厦门大学 2006
[2]信用风险评级与商业银行信用风险管理[D]. 张贵清.对外经济贸易大学 2005
硕士论文
[1]我国商业银行内部评级体系研究[D]. 蒋雪.哈尔滨工程大学 2008
本文编号：3594211
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