基于竞争力提升的国内上市商业银行息差管理研究

发布时间：2022-02-15 23:38

　　息差作为我国商业银行获取利润的主要方式,决定着商业银行的竞争力及其市场地位。随着我国利率市场化改革的不断深入、银行业市场竞争的加剧及外资银行的涌入,商业银行的盈利方式和盈利水平必将受到重大冲击。提升息差管理水平已经成为当前我国商业银行的现实要求,特别是在利率市场化的背景下,研究息差管理对解决我国商业银行的盈利能力下滑问题、增强银行竞争力以至于金融体系健康发展具有重要意义。本文在梳理国内外息差研究现状的基础上借鉴前人的研究,结合我国当前商业银行管理的现实情况,从提升竞争力的角度对国内上市商业银行息差管理进行分析。具体来说,本文基于息差管理的相关理论,首先介绍了国内商业银行息差的分化及管理的现状。借鉴国内外研究成果分析影响商业银行息差的宏观和微观因素,构建商业银行息差管理的理论模型。其次,通过商业银行竞争力影响因素分析,梳理商业银行息差管理促进其竞争力提升的机理。然后通过2010-2018年国内16家上市商业银行样本数据进行实证分析,一方面建立多元线性回归模型找到对商业银行息差具有显著性影响的变量,以此构建商业银行息差管理的框架。另一方面用主成分分析法归纳上市商业银行息差管理的四个维度,明... 

【文章来源】：辽宁科技大学辽宁省

【文章页数】：70 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
中文摘要
ABSTRACT
1 绪论
    1.1 研究背景及目的意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究目的
        1.1.3 研究意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 国内研究现状
        1.2.2 国外研究现状
        1.2.3 简要评述
    1.3 研究内容与技术路线图
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 技术路线图
    1.4 研究方法与创新点
        1.4.1 研究方法
        1.4.2 研究创新之处
    1.5 本章小结
2 相关概念界定及基础理论
    2.1 基本概念的界定
        2.1.1 息差及衡量指标
        2.1.2 息差管理
        2.1.3 商业银行竞争力
    2.2 相关理论基础
        2.2.1 交易商模型
        2.2.2 核心竞争力理论
        2.2.3 商业银行资产负债综合管理理论
    2.3 本章小结
3 商业银行息差管理的现状及理论分析
    3.1 国内上市商业银行息差分化及管理现状分析
        3.1.1 息差分化现状
        3.1.2 息差管理的现状
    3.2 国内上市银行息差管理的理论模型
        3.2.1 息差影响因素
        3.2.2 商业银行息差管理框架
    3.3 息差管理与商业银行竞争力分析
        3.3.1 商业银行竞争力分析
        3.3.2 息差管理提升商业银行竞争力的机理分析
    3.4 本章小结
4 基于提升竞争力视角的息差管理实证分析
    4.1 息差影响因素的实证分析
        4.1.1 样本选取及数据来源
        4.1.2 描述性统计分析
        4.1.3 相关性分析
        4.1.4 平稳性分析
        4.1.5 Hausman检验
        4.1.6 回归分析
        4.1.7 稳健性分析
    4.2 息差管理对银行竞争力影响的实证分析
        4.2.1 数据标准化
        4.2.2 原始数据KMO和 Bartlett球形检验
        4.2.3 公因子提取和命名
        4.2.4 综合得分计算
        4.2.5 基于PCA分析我国商业银行的息差管理框架
    4.3 促进竞争力提升的商业银行息差管理路径
    4.4 本章小结
5 国外商业银行息差管理经验借鉴
    5.1 美国商业银行息差管理经验
        5.1.1 美国商业银行息差管理现状
        5.1.2 美国商业银行息差管理经验总结
    5.2 德国商业银行息差管理经验借鉴
        5.2.1 德国商业银行息差管理现状
        5.2.2 德国商业银行息差管理经验总结
    5.3 瑞士国外商业银行息差管理经验
        5.3.1 瑞士商业银行息差管理现状
        5.3.2 瑞士国外商业银行息差管理经验总结
6 国内商业银行优化息差管理的建议
    6.1 把握宏观政策,加强利率市场化预期管理
    6.2 扩大信贷规模,巩固传统信贷业务的发展
    6.3 提升运营效率,适度展开多元化经营
    6.4 做好风险管理,建立风险管理预警机制
7 结论
    7.1 主要结论
    7.2 存在的不足与研究展望
参考文献
攻读硕士学位期间发表的学术论文情况
致谢
作者简介


【参考文献】：
期刊论文
[1]人民币利率市场化对银行息差管理影响的机理分析[J]. 季晨宸,宋钊.  江苏商论. 2019(07)
[2]中国商业银行竞争力评价与影响因素研究[J]. 赵碧莹.  金融监管研究. 2019(05)
[3]美联储利率及收益率曲线对银行净息差的影响及对策[J]. 陆晓明.  国际金融. 2019(01)
[4]新常态下辽宁省城市商业银行竞争力及其影响因素研究[J]. 路妍,潘克铭.  经济研究参考. 2019(01)
[5]中小商业银行净息差管理的新视角[J]. 蒋翔.  时代金融. 2018(35)
[6]新常态下商业银行息差管理内容及建议[J]. 邓非愚.  现代国企研究. 2018(22)
[7]城市商业银行竞争力指标体系研究[J]. 张翀.  河北企业. 2018(10)
[8]2017年四大行净息差比较[J]. 易敏.  银行家. 2018(06)
[9]利率市场化背景下商业银行息差管理研究——以交通银行为例[J]. 单增建.  金融理论与实践. 2017(12)
[10]金融科技与商业银行息差管理研究[J]. 交通银行金融研究中心课题组.  新金融. 2017(09)

硕士论文
[1]利率市场化背景下我国商业银行息差管理研究[D]. 陈容阳.商务部国际贸易经济合作研究院 2019
[2]我国商业银行净息差影响因素研究[D]. 张鹏翼.河南大学 2019
[3]我国不同类型商业银行净息差影响因素研究[D]. 李世伶.首都经济贸易大学 2018
[4]不同商业银行息差管理策略分析[D]. 伍智尚.中南财经政法大学 2018
[5]中国上市商业银行竞争力影响因素实证分析[D]. 钟长勇.重庆大学 2013
[6]我国五大股份制商业银行竞争力比较研究[D]. 谢天浩.电子科技大学 2010



本文编号：3627484