我国商业银行的操作风险管理研究

发布时间：2022-02-21 19:59

　　随着“巴塞尔协议的中国版”《商业银行资本管理办法（试行）》的发布和施行，商业银行的操作风险加权资本已被纳入核心资本的计算当中，这意味着为应对合规要求，商业银行不得不更加重视对操作风险的管理和计量。本文探寻商业银行的操作风险管理在我国的现状、与国际先进管理水平的差距以及政府监管与银行合规管理的未来走势。巴塞尔委员会的操作风险管理框架发展至今，已经逐步完善。国际先进商业银行对操作风险的管理，无论从风险度量、内部控制还是业务流程管理上，都要远远领先于我国，也为我国商业银行学习和借鉴经验提供了条件。本文利用收入法模型分别实证估计了操作风险在我国大型商业银行和股份制银行中的规模，利用完美信息动态博弈分析了这两种商业银行在实施操作风险计量方法时的理性战略。最后，对如何利用内部控制和业务流程管理来帮助银行管理操作风险提出了建议。 

【文章来源】：外交学院北京市

【文章页数】：49 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
绪论
    一、 研究背景和意义
    二、 操作风险的定义与分类
    三、 文献综述
        （一） 外国学者文献综述
        （二） 我国学者文献综述
第一章 巴塞尔委员会的操作风险管理框架
    一、 发展历程
    二、 巴塞尔协议Ⅱ与操作风险资本金计量方法
        （一） 操作风险计量模型的分类
        （二） 巴塞尔协议Ⅱ中的计量模型
    三、 巴塞尔协议Ⅲ与操作风险逆周期监管
第二章 我国商业银行对操作风险的管理现状
    一、 银监会关于操作风险管理的文件
    二、 我国商业银行的操作风险现状
    三、 商业银行操作风险管理的中外比较
        （一） 风险度量的中外比较
        （二） 内部控制的中外比较
        （三） 业务流程的中外比较
第三章 实证研究：利用收入法模型估计操作风险规模
    一、 模型介绍
    二、 数据选取和检验
    三、 模型估计、检验与解释
第四章 我国商业银行操作风险管理的实施战略
    一、 分布实施计量方法：博弈分析
        （一） 博弈者及其策略
        （二） 构建完美信息动态博弈模型
        （三） 子博弈精炼纳什均衡的现实意义
        （四） 高级计量法“中国化”路径的可行性分析
    二、 加快实施内部控制
    三、 谨慎实施流程改造
第五章 结论
参考文献


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于损失分布法的商业银行操作风险度量[J]. 邢治国.  财会月刊. 2012(15)
[2]基于内部控制的我国商业银行操作风险管理控制研究[J]. 华家润.  现代商业. 2011(33)
[3]我国商业银行操作风险状况的实证研究——基于2003-2010年的数据[J]. 靳珂,苏菡.  金融理论与实践. 2011(09)
[4]商业银行操作风险影响性评级模型研究[J]. 王雷.  经济问题. 2011(07)
[5]商业银行操作风险监管的发展及对我国商业银行的启示[J]. 谭诤.  上海金融. 2011(02)
[6]运用Student T-Copula的极值理论度量我国商业银行的操作风险[J]. 吴恒煜,赵平,严武,王辉,吕江林.  运筹与管理. 2011(01)
[7]我国商业银行操作风险计量方法实证分析[J]. 杨晔,何焱.  国际金融研究. 2010(12)
[8]基于记分卡的商业银行操作风险控制模拟研究[J]. 刘睿,巴曙松.  金融与经济. 2010(02)
[9]总分行制度下基于Delta-EVT模型的操作风险度量研究[J]. 邹薇,陈云.  金融论坛. 2007(06)
[10]巴塞尔新资本协议框架下的操作风险衡量与资本金约束[J]. 巴曙松.  经济理论与经济管理. 2003(02)

博士论文
[1]基于极值理论的我国商业银行操作风险度量[D]. 宋加山.中国科学技术大学 2008



本文编号：3637946