贷款行业集中度对我国商业银行收益和风险影响的实证研究

发布时间：2017-05-18 15:14

  本文关键词：贷款行业集中度对我国商业银行收益和风险影响的实证研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：自我国商业银行成立以来,贷款行业集中的现象就一直存在。长期以来,我国经济一直处于高速发展的态势,信贷资源集中式的配置方式在一定程度上推动了我国经济的发展。由于我国金融机构过去受到的政府管制较多,金融机构之间的竞争并不激烈,商业银行贷款行业集中度可能引发的风险也没有得到商业银行的重视。如今,我国正处于经济结构转型升级的关键时期,商业银行所处的宏观经济环境发生了巨大的变化。随着利率市场化改革的推进,长期以来依靠存贷利差生存的银行将面临巨大的挑战。银行进入门槛的降低带来的民营银行的进入,混业经营模式的出现以及互联网金融的发展,都将导致未来银行业的竞争更加激烈。这也将导致贷款行业集中度对我国商业银行收益和风险影响的变化。在此背景下,研究贷款行业集中度对我国商业银行收益和风险的影响将为我国商业银行充分有效配置信贷资源,调整信贷结构以及加强对贷款行业集中度的监管提供有利的依据。在文献回顾的基础上,本文从理论和实证两个方面研究了贷款行业集中度对我国商业银行收益和风险的影响。本文的主要研究概括如下：在理论分析上,本文首先分析了贷款行业集中现象形成的原因。其次,本文利用数理模型总体分析了贷款行业集中度对商业银行收益和风险的影响。再次,本文分别引入行业经济周期理论和行业生命周期理论,分析了不同环境下贷款行业集中度对我国商业银行收益和风险的影响,并发现：当商业银行的贷款集中于周期性行业或成长期和衰退期行业时,将面临较大的风险。在描述分析上,本文从贷款行业分布情况和贷款行业集中度两个方面对各家商业银行各个年度的数据进行了横向和纵向的比较分析。研究发现：南京银行的贷款行业集中度一直处于高位,民生银行的贷款行业分散度较高。在贷款投向方面,商业银行的贷款主要集中在制造业,并在房地产业占据了大量份额。在贷款行业集中度的纵向变化方面,贷款行业集中度从2009年以来一直保持着上升趋势。在实证分析上,本文以2007-2013年我国9家上市商业银行的数据为依据,同时选取股票市场和财务报表数据,利用HHI指数和CR3指数两个贷款集中度指标,分析了贷款行业集中度对我国商业银行收益和风险的影响。研究发现：贷款行业集中度对商业银行的收益没有显著影响,但对商业银行的风险存在显著正向影响。最后,本文从商业银行信贷结构的优化、商业银行监管体系的优化以及外部保障机制的完善三个方面提出了相应的政策建议。
【关键词】：商业银行 贷款行业集中度 收益 风险
【学位授予单位】：南京师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4;F832.33
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第1章 绪论8-16
• 1.1 选题的背景和意义8-10
• 1.1.1 研究背景8
• 1.1.2 研究意义8-10
• 1.2 国内外研究成果10-13
• 1.2.1 国外研究综述10-11
• 1.2.2 国内研究综述11-13
• 1.3 研究内容及方法13-15
• 1.3.1 研究内容13
• 1.3.2 研究方法13-15
• 1.4 研究的不足和可能的创新之处15-16
• 1.4.1 研究的不足15
• 1.4.2 可能的创新之处15-16
• 第2章 贷款行业集中度对商业银行收益和风险影响的理论分析16-26
• 2.1 贷款行业集中的成因16-17
• 2.1.1 外部因素16-17
• 2.1.2 内部因素17
• 2.2 贷款行业集中度对收益和风险影响的机理17-26
• 2.2.1 数理分析18-20
• 2.2.2 论分析20-26
• 第3章 贷款行业集中度现状的描述统计分析26-36
• 3.1 贷款行业分布现状的描述统计分析26-30
• 3.1.1 不同商业银行的贷款行业分类方法26
• 3.1.2 贷款行业分类方法的选择与统一26-27
• 3.1.3 贷款行业分布现状的描述统计分析27-30
• 3.2 贷款行业集中度现状的描述统计分析30-35
• 3.2.1 贷款行业集中度指标的介绍与选取30-31
• 3.2.2 不同指标描述的贷款行业集中度的差异31-33
• 3.2.3 贷款行业集中度现状的描述性统计分析33-35
• 3.3 贷款行业集中度现状与理论分析结果的总结35-36
• 第4章 贷款行业集中度对商业银行收益和风险影响的实证分析36-43
• 4.1 变量、数据及模型36-38
• 4.1.1 变量的设计36
• 4.1.2 样本数据的描述统计分析36-37
• 4.1.3 假设的提出37-38
• 4.1.4 模型的建立38
• 4.2 实证检验38-40
• 4.2.1 面板数据的单位根检验38-39
• 4.2.2 面板数据模型的确定39-40
• 4.3 实证结果40-43
• 4.3.1 贷款行业集中度对我国商业银行收益的影响40-41
• 4.3.2 贷款行业集中度对我国商业银行风险的影响41-42
• 4.3.3 论分析与实证分析的总结42-43
• 第5章 政策建议43-46
• 5.1 商业银行信贷结构的优化43-44
• 5.1.1 增强贷款行业分布的多样性43
• 5.1.2 加强对贷款行业分布的全面调控43-44
• 5.2 商业银行监管体系的优化44-45
• 5.2.1 完善对贷款行业集中度的监管44
• 5.2.2 加强对贷款担保企业的监管44-45
• 5.2.3 积极引入战略投资者45
• 5.3 外部保障机制的完善45-46
• 5.3.1 加快信用保障体系的建设45
• 5.3.2 加快存款保险制度的完善45-46
• 参考文献46-49
• 在读期间相关成果发表情况49-50
• 后记50

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 何建明;田银华;;信贷过度集中的信息经济学分析[J];求索;2006年08期

  本文关键词：贷款行业集中度对我国商业银行收益和风险影响的实证研究，由笔耕文化传播整理发布。

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本文编号：376398