我国银行系统性风险生成与测试的研究
发布时间：2023-04-02 19:40
08年金融危机的爆发给世界经济带来了巨大的损失,多加银行的倒闭让我们不得不思考如何提高金融危机的防范意识,抵御危机。银行危机指大面积的银行挤兑和因流动性障碍而引起的大批倒闭或迫使政府采取规模救助措施的现象。在金融危机史上,大部分案例是由于受到宏观经济政策的影响,或者整个系统受到外生冲击导致的。由于某个或者某几个金融机构出现问题而对系统中的其他机构带来负面影响,进而爆发危机,在此过程中有一种被称为银行系统性风险的公共风险在发挥作用。系统性风险最典型的特征是具有传染效应。银行方面,在金融行业,银行业居于特别重要的地位；同时,银行业是一个高风险的行业,银行业的风险与其他行业的风险有着本质的不同。从对金融危机的研究中得出的一个重要结论是银行危机通常都处于金融危机的核心位置；金融危机可以由银行业触发；正是银行业的危机决定了金融危机的深度；经验证据和理论都支持了这样的观点：保持银行业稳定是维护金融业稳定的关键。我国没有爆发过银行危机,但是无论是从我国渐进是改革方式所内含的逻辑思路还是从严峻的现实来看,银行系统的发展是整个中国经济体制改革中最重要最困难的环节。联系中国实际,有些现实问题不容回避,如,...
【文章页数】：76 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
引言
0.1 研究的背景和意义
0.2 文献综述
0.2.1 银行系统性风险生成机理
0.2.2 银行系统性风险的测度方法
0.3 研究思路及逻辑结构
0.4 本文存在的不足
1. 银行系统性风险生成的理论分析框架
1.1 银行系统性风险的概念界定与特征分析
1.1.1 银行系统性风险的概念
1.1.2 银行系统风险的主要特征
1.1.3 银行系统的结构特点
1.2 银行系统性风险生成相关的危机理论
1.2.1 实体经济周期学说
1.2.2 银行体系脆弱性理论
1.2.3 银行挤兑理论
1.2.4 信息经济学的解释
1.2.5 简要评论
1.3 银行系统性风险生成机制分析
1.3.1 共同冲击
1.3.2 传染机制
2. 我国银行系统性风险生成分析
2.1 我国银行系统性风险共同冲击要素
2.1.1 资产价格冲击
2.1.2 人民币升值的冲击
2.1.3 资本的逆转的冲击
2.1.4 政府融资平台的信贷融资的冲击
2.2 我国银行系统性风险生成—传染机制
2.3 我国银行系统性风险的分担与转移分析
2.4 小结:我国银行系统性风险生成
3. 银行系统性风险测度方法和STAR模型
3.1 各种银行系统性风险测度方法比较及在我国的应用
3.1.1 各种银行系统性风险的测度方法介绍
3.1.2 各种银行系统性风险的测度方法比较
3.1.3 银行系统性风险的测度方法在中国的应用前景
3.2 STAR模型
3.2.1 STAR的一般特征
3.2.2 对数平滑转换自回归模型(LSTA)和指数平滑转换自回归模型(ESTAR)
3.3 STAR模型的估计过程
3.3.1 STAR的非线性检验
3.3.2 STAR非线性模型的判定
3.4. STAR非线性模型的估计中需注意的事项
4. 我国银行系统性风险测度—基于STAR模型研究
4.1 变量的选择和数据处理
4.1.1 变量的选取及指数的构建
4.1.2 数据的处理
4.2 STAR模型的参数估计
4.2.1 线性模型的建立
4.2.2 模型的非线性检验
4.2.3 选择最优转换变量St,并确定转函数的具体形式
4.2.4 平滑转换自回归模型的估计
4.3 相关结论
5. 我国银行系统性风险防范与控制—基于宏观审慎视角
5.1 基于系统性风险的宏观审慎监管的含义和必要性
5.1.1 宏观审慎兼管与微观审慎监管比较
5.1.2 宏观审慎监管的必要性
5.2 构建宏观审慎监管框架
5.2.1 宏观审慎监管框架介绍
5.2.2 对我国宏观审慎监管框架的思考
参考文献
后记
致谢
本文编号：3779825
【文章页数】：76 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
引言
0.1 研究的背景和意义
0.2 文献综述
0.2.1 银行系统性风险生成机理
0.2.2 银行系统性风险的测度方法
0.3 研究思路及逻辑结构
0.4 本文存在的不足
1. 银行系统性风险生成的理论分析框架
1.1 银行系统性风险的概念界定与特征分析
1.1.1 银行系统性风险的概念
1.1.2 银行系统风险的主要特征
1.1.3 银行系统的结构特点
1.2 银行系统性风险生成相关的危机理论
1.2.1 实体经济周期学说
1.2.2 银行体系脆弱性理论
1.2.3 银行挤兑理论
1.2.4 信息经济学的解释
1.2.5 简要评论
1.3 银行系统性风险生成机制分析
1.3.1 共同冲击
1.3.2 传染机制
2. 我国银行系统性风险生成分析
2.1 我国银行系统性风险共同冲击要素
2.1.1 资产价格冲击
2.1.2 人民币升值的冲击
2.1.3 资本的逆转的冲击
2.1.4 政府融资平台的信贷融资的冲击
2.2 我国银行系统性风险生成—传染机制
2.3 我国银行系统性风险的分担与转移分析
2.4 小结:我国银行系统性风险生成
3. 银行系统性风险测度方法和STAR模型
3.1 各种银行系统性风险测度方法比较及在我国的应用
3.1.1 各种银行系统性风险的测度方法介绍
3.1.2 各种银行系统性风险的测度方法比较
3.1.3 银行系统性风险的测度方法在中国的应用前景
3.2 STAR模型
3.2.1 STAR的一般特征
3.2.2 对数平滑转换自回归模型(LSTA)和指数平滑转换自回归模型(ESTAR)
3.3 STAR模型的估计过程
3.3.1 STAR的非线性检验
3.3.2 STAR非线性模型的判定
3.4. STAR非线性模型的估计中需注意的事项
4. 我国银行系统性风险测度—基于STAR模型研究
4.1 变量的选择和数据处理
4.1.1 变量的选取及指数的构建
4.1.2 数据的处理
4.2 STAR模型的参数估计
4.2.1 线性模型的建立
4.2.2 模型的非线性检验
4.2.3 选择最优转换变量St,并确定转函数的具体形式
4.2.4 平滑转换自回归模型的估计
4.3 相关结论
5. 我国银行系统性风险防范与控制—基于宏观审慎视角
5.1 基于系统性风险的宏观审慎监管的含义和必要性
5.1.1 宏观审慎兼管与微观审慎监管比较
5.1.2 宏观审慎监管的必要性
5.2 构建宏观审慎监管框架
5.2.1 宏观审慎监管框架介绍
5.2.2 对我国宏观审慎监管框架的思考
参考文献
后记
致谢
本文编号：3779825
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