多元正则变换下资产组合的尾部扭曲风险测度

发布时间：2024-05-21 05:46

　　在乘数背景风险模型中,用扭曲风险测度联合多元正则变换,在某种概率测度下,度量资产组合的尾部风险。在这篇论文中,我们研究了资产组合损失∑i=1dRiS的尾部渐近特征,其中风险向量R=(R1,...,Rd)服从多元正则分布,且独立于背景风险因子S。我们为计算这个模型下的尾部扭曲测度得到了一个显式的渐近公式,之后用了一个具体的例子来阐释此公式。

【文章页数】：38 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
    1.1 本文的研究背景
    1.2 本文的研究内容
    1.3 本文的创新点
    1.4 本文的组织结构
第2章 相关知识和研究工作
    2.1 尾部扭曲风险测度
    2.2 多元正则变换
        2.2.1 一维正则变换
        2.2.2 多元正则变换
第3章 定理与示例
    3.1 定理和推论
    3.2 示例
第4章 主要结果的证明
    4.1 证明定理3.1
    4.2 证明定理3.2
        4.2.1 引理的证明
        4.2.2 证明定理3.2
第5章 研究展望
参考文献
第6章 附录
    6.1 假设1
    6.2 假设2
致谢
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果



本文编号：3979690