基于F-S-δ模型的实物期权定价与文化产业投资

发布时间：2017-07-13 20:27

  本文关键词：基于F-S-δ模型的实物期权定价与文化产业投资

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【摘要】：文章将描述不确定性特征的随机波动、模糊理论引入经典期权定价模型,推导了模糊随机期权定价方法,并将红利δ因素纳入到定价过程,分别得出了基于B-S模型和二叉树模型的连续型和离散型F-S-δ实物期权定价模型。数值分析结果表明:模糊理论可以弥补实业投资项目内嵌价值被低估的不足。
【作者单位】： 兰州商学院金融学院;
【关键词】： 随机波动 模糊理论 实物期权 文化产业
【基金】：国家社会科学基金重大资助项目(14BGL166)
【分类号】：G124;F830.91
【正文快照】： 0引言任何投资决策都有不确定性,不管是实业投资还是虚拟资本市场投资,这种不确定性风险是客观存在的。不确定性有两个特征:随机性和模糊性。其中,随机性是指事件中相关变量的外在随机变化,而模糊性主要指事件内在结构,比如相关参数及其所含信息。在实业项目投资领域,基于主观

【参考文献】

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本文编号：538327