基于逆周期资本监管的我国商业银行盈利能力研究

发布时间：2017-07-14 05:22

  本文关键词：基于逆周期资本监管的我国商业银行盈利能力研究

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【摘要】：每一次危机的爆发,都会引发人们对监管体制的思考。由美国次贷危机引发的全球性金融危机,是继上世纪30年代资本主义经济大萧条以后全球金融业遭受的又一次大危机,暴露了银行业经营活动的顺周期性问题。在此背景下,巴塞尔委员会于2010年底颁布了《巴塞尔协议Ⅲ》,提出了逆周期宏观审慎资本监管,要求各成员国结合自身实际发展现状,构建逆周期资本监管框架。作为巴塞尔委员会的成员国,我国在《巴塞尔协议Ⅲ》的基础上,按照“主体借鉴,充分自主”的原则,出台了一系列监管法规,初步构建起符合我国监管发展的逆周期资本监管框架。本文研究的主要目的是探讨逆周期资本监管新规对于我国商业银行盈利能力的影响,并找到有效的应对措施以实现可持续盈力。为达到研究目标,本文将梳理逆周期资本监管和商业银行盈利能力的相关理论,在此基础上分析介绍以美英两国为代表的的西方银行业监管的现状及应对监管、提高盈利的策略;然后基于我国的逆周期资本监管的规定和商业银行盈利能力的发展现状,运用实证分析逆周期资本监管新规对于我国商业银行盈利能力的影响。本文认为逆周期资本监管新规的主要影响在于:为达到监管要求,以利差收入为主要来源的我国商业银行的盈利能力将面临严峻挑战,逆周期资本监管新规对我国商业银行现阶段的盈利能力带来不利影响,且影响主要来源于存贷比的变动。最后本文给出我国商业银行应对监管、实现持久盈利的政策建议:扩宽融资渠道,创新资本工具;转变经营方式,大力发展中间业务;提高经营效率,降低经营成本。
【关键词】：商业银行 逆周期资本监管 盈利能力
【学位授予单位】：山西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33;F830.42
【目录】：

• 摘要6-7
• Abstract7-12
• 1.绪论12-22
• 1.1 研究背景及研究意义12-14
• 1.1.1 研究背景12-13
• 1.1.2 研究意义13-14
• 1.2 国内外研究综述14-18
• 1.2.1 国外研究综述14-15
• 1.2.2 国内研究综述15-18
• 1.3 研究思路和方法18
• 1.3.1 研究思路18
• 1.3.2 研究方法18
• 1.4 主要工作与创新点18-19
• 1.4.1 主要工作18-19
• 1.4.2 主要创新点19
• 1.5 文章的基本结构19-22
• 2.逆周期资本监管与商业银行盈利能力关系分析22-28
• 2.1 逆周期资本监管的含义及其必要性22-25
• 2.1.1 逆周期的概念界定22
• 2.1.2 逆周期资本的含义22-23
• 2.1.3 逆周期资本监管的必要性23-24
• 2.1.4 计提逆周期资本的参考指标24-25
• 2.2 商业银行盈利能力的内容25-26
• 2.2.1 商业银行盈利能力的概念25-26
• 2.2.2 商业银行盈利能力的影响因素26
• 2.3 逆周期资本监管和商业银行盈利能力的关系26-27
• 2.4 本章小结27-28
• 3.逆周期资本监管下国外商业银行提高盈利能力的实践及启示28-38
• 3.1 美国金融监管分析28-32
• 3.1.1 美国金融监管的现状28-29
• 3.1.2 美国银行业逆周期资本监管框架及盈利能力发展29-32
• 3.2 英国金融监管分析32-35
• 3.2.1 英国金融监管现状32
• 3.2.2 英国逆周期资本监管框架以及商业银行盈利能力发展32-35
• 3.3 逆周期资本监管下美英银行业提高盈利的实践启示35-36
• 3.4 本章小结36-38
• 4.逆周期资本监管下的我国商业银行盈利能力发展现状38-48
• 4.1 我国逆周期资本监管的发展现状38-45
• 4.1.1 提高资本充足率，注重资本质量39-42
• 4.1.2 提升拨备覆盖率，，实行动态拨备率指标控制42-43
• 4.1.3 引入杠杆率要求，控制表内外业务风险43-44
• 4.1.4 建立流动性风险监管指标44-45
• 4.2 我国商业银行盈利能力发展现状45-47
• 4.3 本章小结47-48
• 5.逆周期资本监管对商业银行盈利能力影响的实证分析48-58
• 5.1 指标选取的原则48
• 5.2 变量的选取48-51
• 5.2.1 因变量的选取49
• 5.2.2 自变量的选取49
• 5.2.3 控制变量的选取49-51
• 5.3 数据选取和处理51-52
• 5.4 设定模型52-54
• 5.5 回归结果54-56
• 5.6 本章小结56-58
• 6 逆周期资本监管下提高我国商业银行盈利能力的政策建议58-64
• 6.1 抓住经营之源，拓宽融资渠道58-60
• 6.2 调整资产结构，转变经营方式60-62
• 6.3 降低经营成本，提高经营效率62-64
• 总结与展望64-66
• 1、总结64
• 2、展望64-66
• 参考文献66-70
• 致谢70-72
• 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况72-73
• 一、发表的学术论文72
• 二、主持和参与的课题72-73

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本文编号：539833