商业银行利率风险管理中久期缺口测算及其防御策略——基于中国股份制商业银行的实证分析

发布时间：2017-07-16 23:01

  本文关键词：商业银行利率风险管理中久期缺口测算及其防御策略——基于中国股份制商业银行的实证分析

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【摘要】：随着利率市场化改革的推进,商业银行利率风险管理模型面临升级需求。本文研究认为,修正的久期缺口模型能够较好度量我国商业银行的利率风险。对股份制银行的实证分析表明,选择不同的久期缺口防御策略将产生不同的管理效果。
【作者单位】： 中国人民银行上海总部;
【关键词】： 利率风险管理 久期缺口 实证分析
【分类号】：F224;F832.3
【正文快照】： 一、引言对商业银行久期缺口的防御策略进行实证分析,研究近年来,我国利率市场化改革步伐不断加快,存贷在不同利率变动周期静态策略和动态策略的实施效果款利率浮动区间逐步扩大,商业银行资产负债端定价的和适用条件,为提高久期缺口管理的使用效率提供建不确定性随之增加,对利

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本文编号：550875