网络视角下的金融结构与金融风险传染

发布时间：2017-07-26 06:32

  本文关键词：网络视角下的金融结构与金融风险传染

  更多相关文章： 金融风险传染 银行间市场结构 资产负债表结构 复杂网络

【摘要】：基于不同的银行间市场网络结构假设,利用中国银行业数据,使用最大熵方法估计银行间资产负债关系,建立银行间市场网络以研究我国单个银行破产引发的金融风险的传染概率和影响程度,进而通过建立异质性银行的多主体仿真模型研究银行间市场结构和银行资产负债表结构对金融风险传染的影响.研究结果表明:相比于完全连接网络,中心-边缘的层级网络将增大金融风险传染的范围和程度.此外,对于银行资产负债表结构而言,所有者权益占比提高将增强金融机构的抗风险能力,降低传染概率,而银行间资产和负债占比提高则会扩大金融风险传染的影响.这为我国银行业系统风险监管中对金融结构的关注提供了重要启示.
【作者单位】： 中国科学院数学与系统科学研究院;东北财经大学社会与行为跨学科研究中心;
【关键词】： 金融风险传染 银行间市场结构 资产负债表结构 复杂网络
【基金】：国家自然科学基金重点项目(70933003)
【分类号】：F224;F832
【正文快照】： i引言在现代经济社会中,随着金融工具的创新,金融衍生品和表外业务不断增加,金融机构之间的关系也愈加错综复杂’这使得金融体系成为现代经济中最易遭受冲击的环节.一家金融机构的倒闭可能导致整个金融体系崩溃,进而对实体经济造成严重冲击,以雷曼兄弟破产为标志的美国次贷危

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 厉浩;陈庭强;何建敏;;复杂网络理论的银行间市场网络结构演化模型[J];北京理工大学学报(社会科学版);2012年02期

2 李守伟;何建敏;庄亚明;;我国银行间市场的网络效率分析(英文)[J];Journal of Southeast University(English Edition);2010年03期

3 李守伟;何建敏;庄亚明;施亚明;;银行同业拆借市场的网络模型构建及稳定性[J];系统工程;2010年05期

4 许博;刘鲁;;银行间市场体系的相继违约风险分析与建模[J];系统工程;2011年06期

5 李守伟;何建敏;庄亚明;施亚明;;基于复杂网络的银行同业拆借市场稳定性研究[J];管理工程学报;2011年02期

6 万阳松;陈忠;陈晓荣;;复杂银行网络的宏观结构模型及其分析[J];上海交通大学学报;2007年07期

7 周再清;谭盛中;王弦洲;;我国银行间市场传染性的风险测试[J];统计与决策;2008年16期

8 王永巧;刘诗文;;基于时变Copula的金融开放与风险传染[J];系统工程理论与实践;2011年04期

9 陆静;王捷;;基于贝叶斯网络的商业银行全面风险预警系统[J];系统工程理论与实践;2012年02期

10 陈建新;罗伟其;庞素琳;;银行风险传染的集合种群模型——基于元胞自动机的动态模拟[J];系统工程理论与实践;2012年03期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 李静婷;孟繁旺;;宏观审慎监管对传染性银行风险的控制作用研究[J];北京工商大学学报(社会科学版);2012年03期

2 胡建生;吴清;周长富;陆彩兰;;后危机时代构建宏观审慎监管的思考[J];商业研究;2011年10期

3 童牧;刘燕;何寒薇;;中国大额支付系统稳健性的仿真模拟[J];吉林大学学报(信息科学版);2012年02期

4 高志勇;;系统性风险与宏观审慎监管——基于美国银行业的实证研究[J];财经理论与实践;2010年03期

5 李守伟;何建敏;庄亚明;;我国银行间市场的网络效率分析(英文)[J];Journal of Southeast University(English Edition);2010年03期

6 庄宗明;高志勇;;后危机时期的两岸金融监管合作[J];发展研究;2011年10期

7 李守伟;何建敏;庄亚明;施亚明;;银行同业拆借市场的网络模型构建及稳定性[J];系统工程;2010年05期

8 许博;刘鲁;;银行间市场体系的相继违约风险分析与建模[J];系统工程;2011年06期

9 张泽旭;李鹏翔;郭菊娥;;担保链危机的传染机制[J];系统工程;2012年04期

10 李守伟;何建敏;庄亚明;施亚明;;基于复杂网络的银行同业拆借市场稳定性研究[J];管理工程学报;2011年02期

中国重要会议论文全文数据库 前4条

1 林鸿灿;刘通;张培园;;保险机构系统性风险溢出效应的实证研究——基于AR-GARCH-CoVaR模型[A];深化改革，，稳中求进：保险与社会保障的视角——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2012[C];2012年

2 ;中国影子银行系统性风险的测度研究[A];首届中国金融发展学术论坛论文集[C];2013年

3 王明亮;何建敏;李守伟;刘婷;;基于拆借偏好的银行系统性风险测度研究[A];“两型社会”建设与管理创新——第十五届中国管理科学学术年会论文集（上）[C];2013年

4 郭立甫;高铁梅;姚坚;;基于Copula函数和极值理论的金融传染度量——测度美国次贷危机对重要经济体的传染效应[A];21世纪数量经济学（第13卷）[C];2012年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 温博慧;资产价格波动与金融系统性风险关系研究[D];南开大学;2010年

2 王书斌;银行系统性风险传染的机制研究[D];暨南大学;2011年

3 王靖国;顺周期行为机制下的系统性金融风险：理论与实证分析[D];财政部财政科学研究所;2011年

4 朱莉莉;基于银行脆弱性的金融加速器机制研究[D];浙江大学;2011年

5 宫晓琳;量化分析中国宏观金融风险及其演变机制[D];山东大学;2011年

6 王维红;国际贸易网络中金融危机跨国传播研究[D];东华大学;2012年

7 李立华;基于相空间重构技术的金融混沌研究[D];湖南大学;2011年

8 陈庆海;美联储金融危机救助研究[D];吉林大学;2012年

9 沈丽;中国信用卡竞争的品牌经济研究[D];山东大学;2008年

10 董青马;开放条件下银行系统性风险生成机制研究[D];西南财经大学;2008年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 吴豪;基于复杂网络理论的农村信贷系统建模及仿真研究[D];西北农林科技大学;2013年

2 崔士迁;后危机时代中国金融稳定与调控研究[D];首都经济贸易大学;2013年

3 孙佳;股票价格收益及价格波动时间序列的复杂网络表征[D];哈尔滨工业大学;2013年

4 王杰明;文化差异对国际直接投资网络的影响研究[D];湖南大学;2012年

5 陈洁;中国A股市场稳定性的研究[D];浙江工商大学;2014年

6 牛云芸;我国房地产业股市预警系统的研究[D];河北经贸大学;2014年

7 于剑霏;银行资产负债管理及经营效率实证研究[D];西南交通大学;2014年

8 王锴;银行系统性风险传染问题研究[D];华南理工大学;2014年

9 陈鸿舟;四万亿投资对经济的影响[D];广西师范大学;2014年

10 李文颖;基于系统重要性金融机构鉴定的我国宏观审慎监管研究[D];陕西科技大学;2014年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 李宗怡;李玉海;;我国银行同业拆借市场“传染”风险的实证研究[J];财贸研究;2005年06期

2 贺晓波,张宇红;商业银行风险预警系统的建立及其实证分析[J];金融论坛;2001年10期

3 李文龙;郭述茂;王晶;梁天刚;;基于集合种群模型的小麦和苜蓿锈病发生动态模拟研究[J];草业学报;2009年02期

4 姜再勇;关于我国银行风险预警问题的探讨[J];当代经济研究;2000年10期

5 李悦;程希骏;;上证指数和恒生指数的copula尾部相关性分析[J];系统工程;2006年05期

6 陆晓明;银行风险管理的方向──全面风险管理[J];国际金融研究;1999年08期

7 赵家敏,陈庆辉,彭岗;全面风险管理模型设计与评价:基于RAROC的分析[J];国际金融研究;2005年03期

8 刘春航;陈璐;;银行集团的风险并表:风险计量及评估方法[J];国际金融研究;2009年02期

9 谢保嵩;系统性风险、金融稳定与中央银行[J];西南金融;2004年09期

10 刘建辉,王国栋;商业银行风险预警系统探讨[J];市场周刊(财经论坛);2003年06期

中国博士学位论文全文数据库 前3条

1 翟金林;银行系统性风险研究[D];南开大学;2001年

2 董满章;中国银行业系统性风险防范研究[D];南京农业大学;2005年

3 万阳松;银行间市场风险传染机制与免疫策略研究[D];上海交通大学;2007年

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 周伟;何建敏;余德建;;不同趋势下沪铜场内外风险传染实证——基于整体传染与时变传染的分析[J];管理工程学报;2013年02期

2 赵胜民;谢晓闻;方意;;中国在全球股市风险传染网络中的角色研究——基于次贷危机和欧债危机时期的样本分析[J];财经论丛;2013年05期

3 陈庭强;何建敏;;基于复杂网络的信用风险传染模型研究[J];软科学;2014年02期

4 贺根庆;;金融市场风险传染的原因及影响因素研究[J];征信;2014年07期

5 吴宝;李正卫;池仁勇;;社会资本、融资结网与企业间风险传染——浙江案例研究[J];社会学研究;2011年03期

6 陈春蓉;;中国房地产行业与金融行业的风险传染实证分析[J];商品与质量;2011年S7期

7 尹群耀;陈庭强;何建敏;吴亚丽;;基于滤子理论的信用风险传染模型[J];系统工程;2012年12期

8 张英奎;马茜;姚水洪;;基于复杂网络的银行系统风险传染与防范[J];统计与决策;2013年10期

9 邓晶;张加发;李红刚;;基于信贷网络的经济波动和风险传染研究[J];北京师范大学学报(自然科学版);2013年04期

10 王倩;T.Hartmannwendels;;信用违约风险传染建模[J];金融研究;2008年10期

中国重要报纸全文数据库 前9条

1 金融学博士 程实;风险传染引发美国经济恶性循环之忧[N];证券时报;2007年

2 本报记者 杨洋;“非法集资”频发 银行严防风险传染[N];金融时报;2014年

3 鲍仁;银监会：严控外部风险传染[N];期货日报;2012年

4 朱文彬;银监会重兵布控银行业外部风险传染[N];中国城乡金融报;2013年

5 本报记者 史进峰;信用违约、表外、外部风险传染 银监会锁定三大监管重点[N];21世纪经济报道;2013年

6 本报记者 钟辉　实习记者 陈琳;48.65万亿“表外”逼近“表内” 监管警示风险传染[N];21世纪经济报道;2013年

7 经济视点报记者 吴春波;谨防地产行业风险传染社区银行业[N];经济视点报;2014年

8 证券时报记者 贾壮;防范个别房企资金链断裂风险传染[N];证券时报;2014年

9 本报记者 唐皎;银监会：警惕资产风险传染银行系统[N];21世纪经济报道;2008年

中国博士学位论文全文数据库 前4条

1 万阳松;银行间市场风险传染机制与免疫策略研究[D];上海交通大学;2007年

2 李松恭;商业银行保证组合信用风险传染与缓释研究[D];浙江大学;2010年

3 王彭;证券市场第三产业板块行业间信用风险传染研究[D];湖南大学;2014年

4 靳飞;中国股票市场的风险传染和投资转移研究[D];电子科技大学;2010年

中国硕士学位论文全文数据库 前6条

1 王毅;基于网络分析的银行间市场风险传染模拟[D];华中科技大学;2011年

2 黄静菲;欧债危机期间中美英日四国金融风险传染分析[D];华侨大学;2013年

3 王莎莎;基于复杂网络的银证业务风险传染与免疫策略研究[D];中国海洋大学;2014年

4 王锴;银行系统性风险传染问题研究[D];华南理工大学;2014年

5 冷梅;基于KMV和关联规则的上市公司信用风险传染研究[D];湖南大学;2009年

6 张鹏;次贷危机对香港、内地股市关系影响的研究[D];中国科学技术大学;2010年

本文编号：575131