国际饲料粮期货价格波动对国内肉类产品价格冲击

发布时间：2017-07-26 07:24

  本文关键词：国际饲料粮期货价格波动对国内肉类产品价格冲击

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【摘要】：运用2005—2011年我国肉类农产品和国际饲料粮的周价格数据,利用GARCH类模型分析了我国肉类农产品价格的波动规律。研究表明我国猪肉、牛肉和羊肉价格波动均具有异方差效应和波动集聚性特征,且猪肉具有高价格波动高溢价的特征。进一步利用DCC-GARCH模型分析我国肉类农产品价格与国际饲料粮价格的动态关系。研究表明两者之间具有显著的持续性的时变相关性特征;三种肉类农产品对国际大豆和豆粕期货价格波动的反应显著,而对国际玉米期货价格波动的反应不敏感;且三种肉类农产品价格溢价率对国际饲料粮价格波动的反应方式和程度各异。
【作者单位】： 西南政法大学经济学院;西南大学经济管理学院;
【关键词】： 肉类农产品价格 饲料粮价格 动态相关 GARCH类模型 DCC-GARCH
【分类号】：F323.7;F831.53
【正文快照】： 一、引言肉类农产品既是我国居民的主要消费品,也是一种重要的生产要素,其价格走势不仅在农业生产中占据重要地位,而且关乎民生及经济的稳定发展。近年来,我国肉类农产品价格波动在频率和幅度上都有显著加剧的趋势。以猪肉为例,2006年至2010年期间,生猪出栏价格最高达到17元/

【参考文献】

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1 白雪梅;吴德q，

本文编号：575271