基于风险偏好的中国商业银行不良贷款影子价格研究

发布时间：2017-07-28 19:07

  本文关键词：基于风险偏好的中国商业银行不良贷款影子价格研究

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【摘要】：本文运用二次型方向性产出距离函数估计了2004~2011年不同风险偏好下中国商业银行不良贷款的影子价格,并使用Bootstrap方法对影响影子价格的宏观经济因素进行了实证检验。主要的结论有:随着银行对风险敏感性的下降,不良贷款的影子价格呈现下降趋势;风险平衡型偏好对不良贷款的定价具有更显著的影响;国有控股商业银行的信贷行为可能受到"政策性"力量的影响;实际GDP和货币供给速度的提高会降低不良贷款影子价格,而CPI、实际贷款利率和固定资产投资总额占当年GDP的比重则具有相反的作用。
【作者单位】： 暨南大学经济学院;
【关键词】： 不良贷款 影子价格 风险偏好
【基金】：中央高校基本科研业务费专项资金(暨南远航计划:12JNYH002) 新世纪优秀人才支持计划(NCET-110856) 国家自然科学基金(71203077) 广东省人文社科重点研究基地项目(2012JDXM_0009) 暨南大学研究生“菁英学子”计划项目的资助
【分类号】：F832.33;F832.4
【正文快照】： 一、弓1百中国银行业的不良资产主要体现为不良贷款,自1984年的“拨改贷”后,不良贷款数量日趋增多。巨额的不良贷款’一方面严重影响到银行业运营的安全性,另一方面也降低了银行资产的盈利性和流动性,从而极大制约中国商业银行向现代化银行转化的进程,同B寸也会降低中国银行k

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本文编号：585550