银行资本质量的度量

发布时间：2017-08-03 19:16

  本文关键词：银行资本质量的度量

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【摘要】：本文研究银行资本质量(或资本吸收损失的能力)的度量问题。基于信用风险以及对应急资本、自救债券等新型资本工具的分析表明,银行资本在持续经营条件下吸收损失的能力体现为降低银行的破产概率;银行资本在非持续经营条件下吸收损失的能力体现为降低存款者在银行破产后的损失。在金融稳定功能上,资本质量的作用与政府的金融安全网有等价关系,资本质量相当于用私人部门资源起到金融安全网的作用。鉴于金融安全网会拖累政府信用并引发银行的道德风险,在宏观审慎监管中,应该首先充分发挥资本质量的作用。
【作者单位】： 特华博士后科研工作站;清华大学五道口金融学院;中央汇金公司;
【关键词】： 银行资本质量 损失吸收能力 应急资本 自救债券 金融安全网
【分类号】：F830.3
【正文快照】： 一、引言自1988年BaselⅠ实施以来,资本充足率逐渐成为银行监管的核心指标。2006年开始实施的BaselⅡ将最低资本要求作为银行监管的三大支柱之一,但主要是限制资本数量,对资本质量的关注相对不足。在此背景下,欧美银行业在金融危机前不断拓展资本补充渠道,发行了大量混合资本

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本文编号：615908