信用平稳下商业银行信用风险测度模型及应用——基于模糊综合评判法

发布时间：2017-08-04 21:14

  本文关键词：信用平稳下商业银行信用风险测度模型及应用——基于模糊综合评判法

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【摘要】：科学高效的商业银行信用风险测度模型,是实现商业银行信用风险监测目标的重要保障。商业银行信用风险主要来源于贷款企业层面,贷款企业信用质量状况将对应着商业银行信用风险水平。对此,从贷款企业的财务与非财务两个层面设计信用风险的测度指标体系,运用模糊综合评判法构建信用平稳下商业银行信用风险测度模型,并给出信用风险测度模型的应用实例。研究发现,在信用平稳下,依赖于专家评判及打分方式,使得模糊综合评判法对于解决商业银行信用风险测度问题具有很好的操作便利性;也可为我国商业银行体系构建科学高效的信用风险监测机制提供重要的理论指导与决策参考。
【作者单位】： 东华大学旭日工商管理学院;
【关键词】： 信用平稳 商业银行 信用风险 测度模型 模糊综合评判法
【基金】：国家社会科学基金(13BGL041)
【分类号】：F224;F832.33
【正文快照】： 一、问题提出及研究述评2008年全球金融危机的爆发及其演变,已充分暴露出全球商业银行体系,尤其是中小商业银行在信用风险管理方面存在着较大缺陷,这种缺陷不仅体现在信用风险管理的环节方面,还体现在信用风险管理的效能方面。由于金融市场中信息不对称的客观存在,容易引发逆

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本文编号：621728