政府隐性担保对我国商业银行效率的影响研究

发布时间：2017-08-06 00:02

  本文关键词：政府隐性担保对我国商业银行效率的影响研究

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【摘要】：对于任何一个国家的金融稳定和金融安全来说,银行业的发展水平至关重要,银行经营的效率的高低直接影响到整个金融资源的利用水平和社会资源的配置效果。而政府隐性担保是一个实实在在存在,而又容易被忽视的影响商业银行,特别是国有银行经营水平的因素之一,一方面,政府给银行提供了一个长期“靠山”,使得商业银行能够大胆经营,这似乎是一件对银行有利的因素,但另一方面,政府隐性担保机制使得商业银行不惧从事高风险的经营项目,疏于对风险的分析,只顾追求高利润,从而风险把控能力下降,导致银行资产质量下降、坏账累积等一系列的问题的出现。本文就是在这样的背景下,分析政府隐性担保与银行效率之间的关系,本文选取的16家上市银行在2014年底的总资产占全国商业银行总资产的比例达到80.8%,可以说是我国商业银行的中流砥柱,因此这16家上市银行能够代表我国商业银行的整体情况。本文首先阐述了政府隐性担保和银行效率的相关理论和研究方法,分析了政府隐性担保对银行效率的影响机制,并描述了在政府隐性担保背景下,我国银行业的发展历程及当前我国16家上市商业银行的发展态势。在此基础上,本文以上市银行资产负债表数据和股票数据为依托,运用未定权益分析方法CCA测算出2007-2014年16家上市银行的政府隐性担保值;随后将隐性担保因素引入包含资产收益率、不良贷款率、资产费用率影响因素的随机前沿成本效率、利润效率模型中,从投入产出的角度测算出了政府隐性担保背景下16家上市银行2007-2014年的成本效率和利润效率值,最后运用面板多元回归模型来测算政府隐性担保对银行效率的影响情况。实证结果表明,在政府隐性担保的背景下,我国商业银行的效率在样本期间整体上升,但国有银行在近两年有下降的趋势,同时,我国国有银行的成本效率值和利润效率值均低于股份制商业银行,政府隐性担保因素对银行成本效率、对利润效率存在正向的影响。政府隐性担保的滞后值对商业银行成本效率和利润效率均有负向的影响。本文的可能创新之处在于,在研究视角上,将政府隐性担保作为一个影响变量,来探究其对银行效率的影响;在政府隐性担保对银行效率影响机制的理论分析上,基于对文献的梳理和总结,提出了信号机制、动力机制以及竞争机制三个方面的影响机制,扩充了已有的关于政府隐性担保对商业银行影响的研究文献。
【关键词】：政府隐性担保 上市银行 银行效率 SFA
【学位授予单位】：湘潭大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第1章 引言8-18
• 1.1 研究背景与意义8-9
• 1.2 国内外文献综述9-15
• 1.3 研究的思路及方法15-16
• 1.4 本文的内容结构安排16
• 1.5 创新与不足16-18
• 第2章 政府隐性担保与商业银行效率的理论分析18-24
• 2.1 政府隐性担保及其现实含义18-19
• 2.2 银行效率及其测度19-21
• 2.3 政府隐性担保对商业银行效率的影响机制21-24
• 第3章 我国政府对商业银行隐性担保的演变24-30
• 3.1 第一阶段：改革开放之前24-25
• 3.2 第二阶段：改革开放之后至国有银行上市之前25-26
• 3.3 第三阶段：国有银行上市后至存款保险制度实施之前26-28
• 3.4 第四阶段：存款保险制度实施之后28-30
• 第4章 中国政府对商业银行隐性担保的测度30-35
• 4.1 测度方法的选择30-31
• 4.2 数据选择与处理31-32
• 4.3 测度结果32-35
• 第5章 政府隐性担保对商业银行效率影响的实证分析35-48
• 5.1 银行效率评价模型及评价结果35-43
• 5.2 政府隐性担保对银行效率的影响实证分析43-48
• 第6章 结论和政策建议48-52
• 6.1 本文的研究结论48
• 6.2 政策建议48-51
• 6.3 本文研究展望51-52
• 参考文献52-55
• 致谢55-56
• 个人简历56

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