银行业竞争对信用风险影响的实证研究

发布时间：2017-08-07 21:03

  本文关键词：银行业竞争对信用风险影响的实证研究

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【摘要】：随着我国经济增速逐步放缓和金融改革的不断深化,银行业的竞争程度也在不断发生变化。而竞争程度的高低将影响到银行的风险行为,银行的信用风险水平随之变化。自2012年三季度以来,我国银行业不良贷款率和不良贷款余额持续双升,虽然目前整体可控,但银行业的信用风险仍不容忽视。在此背景下,研究我国银行业竞争对信用风险的影响具有重要的现实意义。本文首先对有关银行业竞争与信用风险关系的国内外研究进行了系统的梳理,确定了本文的研究思路。其次,从银行业竞争“特许权价值效应”、“风险转移效应”、“利润边际效应”三个角度分析了银行业竞争对信用风险的影响机制。然后,运用我国包括大型国有银行、股份制商业银行以及城市商业银行在内的24家银行2007-2014年的面板数据,对银行业竞争与信用风险的关系进行实证分析。在实证分析部分,主要分为两个环节,第一环节对以勒纳指数衡量的银行竞争程度和以不良贷款率、平均贷款损失准备与总贷款比值衡量的银行信用风险进行分析,以把握我国银行业2007-2014年的竞争程度、信用风险水平的变化趋势。第二环节分别以不良贷款率、平均贷款损失准备与总贷款比值为被解释变量建立包含勒纳指数二次项的模型,并进行实证分析,结果显示,银行业竞争与信用风险呈U型关系,且70%以上的样本数据位于拐点右侧,即当前竞争程度的提高有助于降低信用风险。最后,根据研究结论,并结合我国银行业的现状,分别对银行和监管部门提出了相应的建议。
【关键词】：银行业 竞争 信用风险 勒纳指数
【学位授予单位】：苏州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.3
【目录】：

• 中文摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 绪论8-19
• 1.1 研究背景与意义8-10
• 1.1.1 研究背景8-9
• 1.1.2 研究意义9-10
• 1.2 主要内容与研究框架10-12
• 1.2.1 主要内容10-11
• 1.2.2 研究框架11-12
• 1.3 文献综述12-17
• 1.3.1 银行业竞争与信用风险的理论研究12-14
• 1.3.2 银行业竞争与信用风险的实证研究14-16
• 1.3.3 现有研究的评述16-17
• 1.4 可能的创新与不足17-19
• 1.4.1 可能的研究创新17
• 1.4.2 研究不足17-19
• 2 相关理论19-23
• 2.1 竞争相关理论19-20
• 2.1.1 哈佛学派竞争理论19-20
• 2.1.2 芝加哥学派竞争理论20
• 2.2 信用风险相关理论20-23
• 2.2.1 银行体系脆弱性理论20-21
• 2.2.2 信用风险管理理论21-23
• 3 银行业竞争对信用风险的影响机制分析23-27
• 3.1 银行业竞争的“特许权价值效应”23-24
• 3.2 银行业竞争的“风险转移效应”24-25
• 3.3 银行业竞争的“利润边际效应”25-27
• 4 银行业竞争对信用风险影响的实证分析27-41
• 4.1 银行业竞争与信用风险指标的选择27-30
• 4.1.1 银行业竞争指标的选择27-29
• 4.1.2 信用风险指标的选择29-30
• 4.2 模型设计30-38
• 4.2.1 样本选择30-31
• 4.2.2 数据来源31-35
• 4.2.3 模型的选择35-36
• 4.2.4 计量方法的选择36-38
• 4.3 实证结果及分析38-41
• 4.3.1 实证结果38-39
• 4.3.2 实证结果分析39-41
• 5 本文结论与建议41-45
• 5.1 本文结论41-42
• 5.2 建议42-45
• 5.2.1 对银行的建议42-43
• 5.2.2 对监管部门的建议43-44
• 5.2.3 其他建议44-45
• 参考文献45-51
• 附录51-54
• 攻读学位期间公开发表的论文54-55
• 致谢55-56

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本文编号：636676