中小企业信用担保违约风险Poisson过程分布

发布时间：2017-08-08 04:07

  本文关键词：中小企业信用担保违约风险Poisson过程分布

  更多相关文章： 信用担保 风险分布 风险损失 Poisson过程

【摘要】：探讨中小企业信用担保的风险分布特征是将有助于信用担保机构建立有效的风险防范体系。本文通过构建一个信用担保违约风险的Poisson分布模型,对信用担保风险发生频次的分布特征以及风险损失分布特征进行拟合检验,并运用极值理论对风险损失分布的阈值进行估计。实证结果表明:信用担保违约风险的发生频次分布较好地服从Poisson分布,并具有尖峰性及较为显著的离散性,而信用担保风险的损失分布则具有厚尾性且损失阈值较高,因此,信用担保违约风险出现概率较高。
【作者单位】： 中南大学商学院;湖南工业大学财经学院;
【关键词】： 信用担保 风险分布 风险损失 Poisson过程
【基金】：国家社科基金资助项目(13BGL039) 教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(11YJCZH054)
【分类号】：F832.3
【正文快照】： 1引言中小企业信用担保机构是为银行与贷款企业提供担保的增信服务机构,Udell认为由于与贷款银行之间缺乏有效的风险分担机制,信用担保机构基本承接了银行为中小企业提供信贷的风险转移,成为公认的高风险性机构[1]。Merton[2]在上个世纪初就提出了信用担保实际上是担保方的看

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 陈晓红,韩文强,佘坚;基于VaR模型的信用担保定价方法[J];系统工程;2005年09期

2 袁建良;;基于巴塞尔新资本协议的违约损失率度量[J];系统工程;2007年04期

3 庞素琳;;违约风险下的信贷决策模型与机制[J];管理科学学报;2012年04期

4 徐晓萍;马文杰;;非上市中小企业贷款违约率的定量分析——基于判别分析法和决策树模型的分析[J];金融研究;2011年03期

5 代太山;陈敏;杨晓光;;不同担保类型之下违约损失率的结构特征:针对中国的实证[J];南方经济;2008年08期

6 何涌;成蓉晖;翁建兴;;信用担保企业核心能力构建与测度——基于中国经验的实证研究[J];金融经济学研究;2013年02期

7 叶晓可;刘海龙;;银行不良贷款违约损失率结构特征研究[J];上海管理科学;2006年06期

8 许友传;杨继光;;基于第三方提供反担保的信用担保期权定价[J];上海交通大学学报;2008年09期

9 杨旭;聂磊;;再保险业务风险分布特征的实证分析[J];统计研究;2008年09期

10 孙立娟,顾岚;保险公司破产概率的估计及随机模拟[J];系统工程理论与实践;2000年07期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 徐怀,唐玲;一个风险模型有限时间内破产赤字分布[J];安徽大学学报(自然科学版);2005年05期

2 张目;周宗放;;我国高技术企业信用风险地区差异识别分析[J];商业研究;2010年09期

3 张佳琳;王志福;张佳琦;于会水;;两险种风险模型在人寿保险中的应用[J];长春工程学院学报(自然科学版);2010年01期

4 尉玉芬;;中小企业信用担保定价理论研究述评[J];财会通讯;2012年15期

5 吴庆田;;VaR和Z′评分模型在农企信用担保风险管理中的应用[J];财经理论与实践;2012年02期

6 贾碧洁;;CDS在中国的发展与改进[J];当代经济;2010年01期

7 许友传;何佳;;基于最低净现金流要求的信用担保期权定价[J];系统工程;2007年06期

8 杨军;程建;潘俊武;;违约损失率模型开发的理论分析和实证研究[J];国际金融研究;2009年06期

9 郑学;黄建忠;李叔诚;;违约损失率模型开发部分关键技术实证研究[J];国际金融研究;2010年10期

10 农吉夫;;基于随机模拟试验的参数估计[J];大学数学;2010年01期

中国重要会议论文全文数据库 前1条

1 ;Financial Contract Model of Credit Guarantee under the Condition of Risk-limitation[A];第24届中国控制与决策会议论文集[C];2012年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 张目;高技术企业信用风险影响因素及评价方法研究[D];电子科技大学;2010年

2 殷志军;中小企业信用担保机构运行机制和效率研究[D];浙江大学;2011年

3 贾广余;我国出口信用保险问题研究[D];山东大学;2011年

4 袁振华;国家开发银行核心竞争力研究[D];中南大学;2011年

5 蒋平;中国中小企业融资担保制度问题研究[D];西南财经大学;2011年

6 陈泽鹏;新创小型企业间接融资的信用风险评价研究[D];华南理工大学;2011年

7 刘莉;常利率下风险模型破产问题的研究[D];华东师范大学;2004年

8 龚日朝;几类风险模型破产概率及其渐近解研究[D];中南大学;2007年

9 刘方根;商业银行贷款违约风险和追偿风险影响因素实证研究[D];浙江大学;2008年

10 秦默;我国中小企业信用再担保体系研究[D];江苏大学;2008年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 卢树强;鞅分析在Cox风险模型中的应用[D];哈尔滨理工大学;2010年

2 王烨敏;贷款结构对我国商业银行绩效影响的研究[D];浙江财经学院;2010年

3 梁子骁;抵押品对信用风险因子影响研究[D];山西财经大学;2011年

4 李霞;安徽省中小企业信用担保机构风险研究[D];安徽大学;2011年

5 魏丽霞;我国中小企业融资担保信用风险研究[D];西南财经大学;2011年

6 王亮;我国中小企业信用担保机构风险研究[D];西南财经大学;2010年

7 李蕻;商业银行抵质押品风险缓释研究[D];西南财经大学;2011年

8 周小林;商业性收购不良资产回收率特征及预测模型[D];长沙理工大学;2011年

9 吕伟春;双险种风险模型的破产概率研究[D];长沙理工大学;2011年

10 李志国;建筑工程担保风险预警机制研究[D];山东科技大学;2011年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 于晨曦;;抵押风险分析和抵押贷款违约损失率研究[J];金融论坛;2007年02期

2 庄新田,黄小原;基于信息不对称的银行贷款定价策略分析[J];系统工程;2002年03期

3 陈晓红,韩文强,佘坚;基于VaR模型的信用担保定价方法[J];系统工程;2005年09期

4 何自力;;抵押贷款违约损失率研究[J];南方金融;2006年01期

5 陈忠阳;违约损失率(LGD)研究[J];国际金融研究;2004年05期

6 王春峰,万海晖,张维;组合预测在商业银行信用风险评估中的应用[J];管理工程学报;1999年01期

7 王宏伟;任荣伟;宋丽;;中国房地产企业的竞争优势与核心能力——对广州市房地产企业的实证研究[J];管理世界;2007年02期

8 徐佳娜,西宝;基于AHP-ANN模型的商业银行信用风险评估[J];哈尔滨理工大学学报;2004年03期

9 庞素琳,刘永清,黎荣舟,郭旭芬;不完全信息下银行信贷风险的决策机制[J];华南理工大学学报(自然科学版);1999年08期

10 刘铁牛;;商业银行贷款违约模型研究综述[J];湖南商学院学报;2009年03期

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 王健,孟庆跃,曲江斌,孙强;参保职工就诊和购药利用及其影响因素分析[J];中国卫生经济;2005年04期

2 陈邦考;带干扰的广义复合poisson风险模型下的生存概率[J];安徽建筑工业学院学报(自然科学版);2003年04期

3 吴礼斌;损失分布法及其在保险业中的应用[J];财贸研究;1998年05期

4 冯广波,刘再明,侯振挺,蔡海涛;服从跳-扩散过程的几种资产的最大值的期权定价[J];经济数学;2001年04期

5 许璐;索赔总额服从几何分布的破产概率及渐近估计[J];江汉大学学报(自然科学版);2003年04期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 ;Nearest Neighbor Nodes and Connectivity of Wireless Sensor Networks with Poisson Point Process[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年

2 ;The Gap between Linearized Poisson-Boltzmann Theory and DLVO Theory[A];第七届全国液体和软物质物理学术会议程序册及论文摘要集[C];2010年

3 ;Maximum Principle for Optimal Control of Point Processes with Correlated Noisy Observations[A];中国自动化学会控制理论专业委员会C卷[C];2011年

4 ;Soccer Tournament Simulation and Analysis for South Africa World Cup with Poisson Model of Goal Probability[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年

5 ;Optimal Control Problem of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Systems with Poisson Jumps Under Partial Information[A];中国自动化学会控制理论专业委员会C卷[C];2011年

6 ;The Stability of Jump-Diffusion Model[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010（13）卷[C];2010年

7 ;On Stability of A Class of Dynamics of Gyroscope System[A];第二十七届中国控制会议论文集[C];2008年

8 ;Coordinative Control on Output Regulation of Multi-agent Systems with General Nonlinear Dynamics[A];中国自动化学会控制理论专业委员会C卷[C];2011年

9 王莉萍;王莉;孙效光;代伟;;极值分布模式在设计波高推算中的应用[A];第十五届中国海洋（岸）工程学术讨论会论文集(中)[C];2011年

10 张雨新;万德成;;改进的MPS方法在晃荡问题中的应用[A];第二十三届全国水动力学研讨会暨第十届全国水动力学学术会议文集[C];2011年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 阮建苗;Cauchy积分与Poisson积分在函数空间上的有界性[D];浙江大学;2010年

2 张磊;无穷维随机发展系统理论及其在碳纤维凝固浴成形机理中应用[D];东华大学;2013年

3 徐士鑫;热—流—质运移过程均匀化理论及电动力学中的一些新观点[D];中国科学技术大学;2013年

4 谢华朝;几类与流体力学模型有关的偏微分方程的研究[D];华中师范大学;2011年

5 梅欢;谱元方法求解不可压缩流体流动及流动线性稳定性分析[D];重庆大学;2012年

6 王一操;广义全纯结构，，广义Kahler几何，及Whittaker函数的一个应用[D];中国科学技术大学;2011年

7 徐涛;零频数过多资料的统计学模型应用研究[D];北京协和医学院;2011年

8 张金国;关于非线性椭圆型方程多重正解的研究[D];武汉大学;2013年

9 Alii Leonard Kitl;[D];华中师范大学;2012年

10 王美娇;随机系数和带跳的线性随机微分系统的H_2/H_∞控制[D];复旦大学;2012年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 贾波;Poisson过程的推广及其应用[D];华中科技大学;2010年

2 许伟;关于非交换Poisson代数的若干研究[D];安徽大学;2011年

3 李华;非交换Poisson代数若干问题的研究[D];安徽大学;2013年

4 黎泽;Vlasov-Poisson方程弱解的正则性和唯一性[D];华中科技大学;2013年

5 牛艳玲;AKNS族高阶约束系统的直积Poisson结构及其可积性[D];郑州大学;2010年

6 王鹤;Vlasov-Poisson方程古典解研究进展介绍[D];吉林大学;2010年

7 胡玲玲;N=2 AKNS系统非线性化谱问题的Lie-Poisson结构[D];郑州大学;2012年

8 金玲玲;带外场的Vlasov-Poisson-BGK方程的全局解[D];华中科技大学;2013年

9 陈胜强;Poisson冲击下修理工可休假的贮备系统可靠性分析[D];燕山大学;2013年

10 李彬;Wigner-Poisson-Forkker-Planck方程的一些问题研究[D];西南交通大学;2011年

本文编号：638119