房价波动与银行信贷风险的动态相关关系研究

发布时间：2017-08-12 18:34

  本文关键词：房价波动与银行信贷风险的动态相关关系研究

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【摘要】：对房地产价格及银行信贷之间的联动机制进行了理论分析,并以VAR模型为基础,借助Granger因果检验、脉冲响应函数及方差分解等方法,分别对银行贷款余额、贷款资产恶化率与房地产价格指数之间的关系进行了实证研究,以揭示房价波动与银行信贷风险之间的动态相关关系。实证结果表明:银行信贷对房地产价格具有单向引导关系,银行信贷扩张引发房地产价格的上涨,而房地产价格上涨对银行信贷扩张的作用不大,但却会导致贷款资产恶化率的提高,进而加剧银行的信贷风险;由于存在时滞,银行信贷对房地产价格的冲击滞后一期才会显示出来且产生长期的正反馈效应,房地产价格对贷款资产恶化率的冲击当期就会产生影响,且贡献率稳定在7%左右。据此提出了抑制房价非理性上涨、控制银行信贷风险的相关建议。
【作者单位】： 山西财经大学金融数学研究所;山西财经大学管理科学与工程学院;
【关键词】： 房价 银行信贷风险 Granger原因
【基金】：国家自然科学基金项目(70973072)
【分类号】：F299.23;F832.4
【正文快照】： 一、引言及文献综述房地产泡沫表现为价格的泡沫,是指房地产价格脱离其基础价值而持续上涨的过程和状态,人们日常所说的房地产泡沫就是房地产价格高于市场基础决定的合理价格的部分。严重的房地产泡沫不仅会拉大贫富差距、导致社会资源配置不合理,致使经济结构失衡,还会对社会

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本文编号：663060