高管团队背景特征对上市银行风险承担的影响研究

发布时间：2017-08-20 17:27

  本文关键词：高管团队背景特征对上市银行风险承担的影响研究

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【摘要】：银行业过高的风险承担被认为是诱发2008年全球金融危机的根源,值得我国金融行业深思并引以为戒。上市银行高管团队由银行决策的制定者与执行者组成,他们的决策行为决定了银行的风险承担水平。然而高管团队成员在现实中并非总是理性的,其决策行为会受到过度自信、实证偏见和短视行为等心理偏差的干扰,而这些心理偏差与其背景特征紧密相联系。因此,对于具有不同年龄、性别、学历等背景特征的管理团队成员而言,他们对银行风险承担的影响可能存在较大差异,但目前针对银行风险承担的研究都较少关注到这一方面。本研究以高层阶梯理论与行为决策理论为出发点,结合银行贷款行为理论、信息决策理论和社会认同理论,以中国16家上市银行2003～2014年的年度数据与高管团队成员的背景资料作为研究样本,实证研究了上市银行高管团队背景特征对银行风险承担的影响。结果表明：(1)高管团队的女性比例与银行破产指数倒数负相关,性别异质性与银行破产指数倒数负相关；(2)高管团队的平均年龄与不良贷款率之间具有“n形”关系,年龄异质性与不良贷款率正相关；(3)高管团队的平均学历与不良贷款率及银行破产指数倒数均负相关,但学历异质性与不良贷款率及银行破产指数倒数不相关；(4)高管团队的专家背景与不良贷款率负相关,专家背景异质性与不良贷款率负相关；(5)高管团队的政治关联与不良贷款率及银行破产指数倒数均正相关,政治关联异质性与不良贷款率及银行破产指数倒数均正相关。本研究从高管团队背景特征的角度建立银行风险承担的分析框架,可望为银行风险承担影响因素研究提供新的理论视角。本研究成果对合理构建中国上市银行高管团队、提高银行经营管理与风险控制水平具有重要参考借鉴价值。
【关键词】：上市银行 高管团队背景特征 银行风险承担 面板数据模型
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F272.91;F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第1章 绪论11-23
• 1.1 研究背景与意义11-13
• 1.1.1 研究背景11-12
• 1.1.2 研究意义12-13
• 1.2 文献综述13-20
• 1.2.1 银行风险承担的影响因素研究14-16
• 1.2.2 高管团队背景特征与企业行为研究16-19
• 1.2.3 高管团队与银行风险承担研究19-20
• 1.2.4 文献评介20
• 1.3 研究方法与内容20-23
• 1.3.1 研究方法20-21
• 1.3.2 研究内容21-23
• 第2章 高管团队背景特征与银行风险承担理论研究23-33
• 2.1 基本概念界定23-26
• 2.1.1 高管团队23-24
• 2.1.2 高管团队背景特征24-25
• 2.1.3 银行风险承担25-26
• 2.2 相关理论26-30
• 2.2.1 高层阶梯理论26-28
• 2.2.2 银行风险承担的行为学理论28-29
• 2.2.3 高管团队异质性相关理论29-30
• 2.3 高管团队背景特征对银行风险承担的影响机制30-33
• 2.3.1 基本背景特征的影响31-32
• 2.3.2 背景特征异质性的影响32-33
• 第3章 研究设计33-43
• 3.1 研究假设与模型33-38
• 3.1.1 假设的提出33-37
• 3.1.2 模型的构建37-38
• 3.2 指标的选取38-40
• 3.2.1 高管团队背景特征指标38-39
• 3.2.2 银行风险承担指标39-40
• 3.3 样本数据的选取40-43
• 3.3.1 我国上市银行与高管团队的样本40-41
• 3.3.2 数据的来源与处理41-43
• 第4章 高管团队背景特征与银行风险承担实证研究43-64
• 4.1 基本统计分析43-46
• 4.1.1 描述性统计分析43-46
• 4.1.2 Pearson相关性分析46
• 4.2 高管团队背景特征与上市银行风险承担的回归分析46-61
• 4.2.1 面板模型检验46-50
• 4.2.2 回归结果分析50-55
• 4.2.3 稳健性检验55-61
• 4.3 管理建议61-64
• 结论64-66
• 参考文献66-73
• 致谢73-74
• 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录74

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本文编号：707931