利率市场化对中国城市商业银行投融资与金融风险的影响研究

发布时间：2017-08-25 07:03

  本文关键词：利率市场化对中国城市商业银行投融资与金融风险的影响研究

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【摘要】：利率市场化是金融自由化改革的核心,是不可阻挡的历史趋势。本文在梳理国内外相关研究文献的基础上,通过理论分析与数理模型探讨利率市场化对城市商业银行投融资与金融风险的影响机制：然后对利率市场化进程和城市商业银行的投融资现状进行分析,并基于理论部分提出的研究假说和现状部分的现实依据,运用完全修正最小二乘法和动态面板模型计量检验利率市场化对中国城市商业银行投融资及金融风险的影响效应,以期为提出科学合理的措施来规避利率市场化带来的负面影响提供经验依据。现状分析结果表明,利率市场化呈现逐步加快趋势,但阶段特征较为明显。城市商业银行的净利差缩小,反映出利率市场化对城市商业银行净利差和收入、利润的负面影响。存款比率和贷款比率均有所下降,并且表现出显著的结构性差异,融资结构中活期存款占比降低而定期存款占比提高,投资结构中证券投资占比迅速提高,而同业拆借占比小幅提升。城市商业银行的收入波动性和破产风险逐步加大,但资本充足率和所有者权益比率下降,不良贷款率迅速提高,利率市场化趋势下城市商业银行的金融风险不断加大。计量检验结果表明,存款利率市场化引致的价格竞争将降低城市商业银行的存款比率,存贷利差的逐步收窄有利于提高定期存款占存款总额的比重,但同时降低活期存款占存款总额的比重。贷款利率市场化引致的价格竞争对贷款比率产生负面影响,并降低同业拆借运用占比而提高中间业务和证券投资业务的比重。存款利率市场化对收入波动性有制约影响,贷款利率市场化则加剧收入波动性,价格竞争效应下利率市场化对收入波动性有正向影响效应。通过价格竞争效应利率市场化将加大银行破产风险,资本化水平不断降低,不良贷款风险加大。根据研究结论,本文从转变发展理念及积极推动盈利模式转型、创新融资方式及有效构建差异化发展策略、增强利率定价灵活性及合理设立浮动利率管理方式、营造良好外部环境及科学建立市场风险缓冲机制四个方面提出相应的政策建议。
【关键词】：利率市场化 投融资水平 金融风险
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 绪论12-20
• 1.1 研究背景与意义12-13
• 1.2 国内外研究综述13-18
• 1.2.1 利率市场化测度研究综述13-14
• 1.2.2 利率市场化对商业银行投融资影响的研究综述14-16
• 1.2.3 利率市场化对商业银行金融风险影响研究综述16-17
• 1.2.4 对已有研究文献的评述17-18
• 1.3 研究思路及结构18
• 1.4 论文创新点18-20
• 第2章 利率市场化对城市商业银行投融资及金融风险的影响现状20-30
• 2.1 利率市场化进程的测度及现状20-23
• 2.1.1 利率市场化指数体系和衡量指标20-22
• 2.1.2 利率市场化进程的综合评价22-23
• 2.2 中国城市商业银行投融资及金融风险现状分析23-29
• 2.2.1 城市商业银行投融资现状分析24-27
• 2.2.2 城市商业银行金融风险现状分析27-29
• 2.3 本章小结29-30
• 第3章 利率市场化对城市商业银行投融资及金融风险的影响机制30-35
• 3.1 利率市场化对城市商业银行投融资的影响机制30-32
• 3.1.1 存款利率市场化对城市商业银行融资的影响机制30-32
• 3.1.2 贷款利率市场化对城市商业银行投资的影响机制32
• 3.2 利率市场化对城市商业银行金融风险的影响机制32-34
• 3.2.1 理论模型假设33
• 3.2.2 价格竞争效应下的利率市场化与金融风险33-34
• 3.2.3 研究结论34
• 3.3 本章小结34-35
• 第4章 利率市场化对城市商业银行投融资及金融风险影响的实证研究35-49
• 4.1 基于完全修正最小二乘法的利率市场化对投融资的影响效应检验35-42
• 4.1.1 模型设定与指标选取35-37
• 4.1.2 面板单位根和协整检验37-39
• 4.1.3 面板FMOLS估计及计量结果讨论39-42
• 4.2 基于动态面板模型的利率市场化对金融风险的影响效应检验42-48
• 4.2.1 模型设定与变量选取42-44
• 4.2.2 利率市场化、价格竞争与金融风险的动态系统GMM估计44-48
• 4.3 本章小结48-49
• 第5章 政策建议49-52
• 5.1 转变发展理念,积极推动盈利模式转型49
• 5.2 创新融资方式,有效构建差异化发展策略49-50
• 5.3 增强利率定价灵活性,合理设立浮动利率管理方式50-51
• 5.4 营造良好外部环境,科学建立市场风险缓冲机制51-52
• 结论52-54
• 参考文献54-58
• 致谢58-59
• 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文59

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本文编号：735718