基于企业贷款角度的RAROC贷款定价模型

发布时间：2017-08-31 11:31

  本文关键词：基于企业贷款角度的RAROC贷款定价模型

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【摘要】：针对目前商业银行确定违约概率所采用的映射方法不能准确估计企业违约概率的缺点,采用结构化模型对企业预期违约概率进行精细测算,并将所获得的企业违约概率整合到RAROC贷款定价模型中。在宏观审慎监管框架下,该模型考虑了企业自身的风险权重,交易对手的违约风险,以及贷款期限对企业违约概率的影响,从而能够提高企业贷款定价的合理性。
【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;
【关键词】： RAROC贷款定价模型 企业贷款 结构化模型 交易对手违约风险
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71073048)
【分类号】：F832.4
【正文快照】： 1引言2004年《巴塞尔资本协议Ⅱ》的颁布,标志着以风险计量和风险优化为核心的全面风险管理逐渐成为银行管理的核心。2010年《巴塞尔资本协议Ⅲ》的问世,强调了防范系统性风险的银行业宏观审慎监管。传统会计盈利指标,如ROA、ROE等,忽视了银行在享有贷款收益的同时所承担贷款

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前5条

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【共引文献】

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3 孙岩;汪，

本文编号：765351