基于Lasso-logistic模型的个人信用风险预警方法

发布时间：2017-09-02 02:41

  本文关键词：基于Lasso-logistic模型的个人信用风险预警方法

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【摘要】：将Lasso-logistic模型引入个人信用评估,通过模拟实验发现,逐步回归法倾向于保留一些不重要的变量,而且选出正确模型的概率较低,而Lasso不仅计算更加快捷,可以同时进行变量选择和参数估计,而且能更准确地筛选出重要的变量。以信用卡消费信贷违约数据为例对我国个人信用评估进行实证分析发现,相对于全变量Logistic模型和逐步回归Logistic模型,Lasso-logistic模型更能抓住影响消费信用风险的关键因素,而且预测准确率也更高。
【作者单位】： 厦门大学经济学院统计系;
【关键词】： 信用风险 Lasso-logistic模型 变量选择
【基金】：国家自然科学基金青年项目(71201139,71303200) 国家社科基金青年项目(13CTJ001) 教育部人文社科项目(12YJC790263)的资助
【分类号】：F224;F832
【正文快照】： 引言随着金融创新和个人消费观念的改变,国内商业银行零售信贷业务,特别是个人信贷业务发展很快,其中,信用卡业务是发展最快的业务之一。据央行统计,2012年信用卡消费金额占社会零售消费总额的32%,信用卡发卡量持续增长,截至2012年底,信用卡发放量累计达到3.31亿张。随着信用

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本文编号：775949