美式期权自由边界的计算方法

发布时间：2017-09-02 08:29

  本文关键词：美式期权自由边界的计算方法

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【摘要】：美式期权的自由边界问题在金融工程文献中已经引起了广泛的关注,然而,它的数值计算方法一直是一个难点.基于差分技巧,给出了满足具有有限到期日的美式期权自由边界的两种计算方法,即,根据股票期权价格和相应的偏导数来确定自由边界条件.数值结果表明了上述两种方法下自由边界是一致性的.此外研究结果对自由边界的计算提供很好的科学依据.
【作者单位】： 莆田学院商学院;莆田学院数学系;
【关键词】： 变分不等式 自由边界 有限差分法
【基金】：福建省社会科学规划项目(2012B023) 福建省教育厅科技项目(JK2012045) 福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划项目
【分类号】：F224;F830.91
【正文快照】： 1问题的提出期权(Options),又称作选择权,它赋予其持有者将来在一定条件下买卖某种资产的权利,但持有者无需承担必须购买(销售)的义务.目前市场上的期权有欧式和美式之分,美式期权(American Options)的持有者可以在期权到期日前的任意时刻执行其拥有的期权;而对于欧式期权(Eur

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本文编号：777476