基于合作对策的股指时间序列智能组合预测研究

发布时间：2017-09-03 02:06

  本文关键词：基于合作对策的股指时间序列智能组合预测研究

  更多相关文章： 股指时间序列 组合预测 合作对策

【摘要】：针对我国股市呈现出非线性、大幅度、频繁波动的特征,提出一种基于合作对策的股指时间序列智能组合预测方法,利用改进GRACH方法从时间关联性的角度辨识股指时间序列;同时利用神经网络方法从多种经济指标之间的相关性出发,建立股指时间序列预测模型,同时引入合作对策方法,对两种预测方法进行组合。实证分析结果表明,采用本算法能够有效地将预测精度控制在2.68%以内,同时在RMSE、MAPE和F三项指标上,较单一模型有极大提升。
【作者单位】： 中南大学商学院;湖南大学科学技术研究院;
【关键词】： 股指时间序列 组合预测 合作对策
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言金融市场是国家经济运行的核心。[1]204-206随着十八届三中全会关于“市场在资源配置中起决定性作用”,深化经济体制改革方针的提出,如何探求金融市场的变化规律,如何指导金融市场资源配置,成为社会各界关心的热点问题。[2]56-58股指是股市最重要的数据之一,能够反映

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 许文坤;张卫国;;金融时间序列分形维参数估计方法比较及应用[J];系统工程;2011年07期

2 宋宇辰;甄莎;;BP神经网络和时间序列模型在包头市空气质量预测中的应用[J];干旱区资源与环境;2013年07期

3 汪来喜;丁日佳;;基于GARCH模型的股票期权定价方法研究[J];金融理论与实践;2008年02期

4 韩卫彬;孙浩;王文文;;收益模糊合作对策Shapley值的公理化[J];模糊系统与数学;2012年02期

5 刘钢;老松杨;袁灿;侯绿林;谭东风;;反舰导弹航路规划的OACRR-PSO算法[J];自动化学报;2012年09期

6 胡旺;李志蜀;;一种更简化而高效的粒子群优化算法[J];软件学报;2007年04期

7 岳朝龙;上海股市收益率GARCH模型族的实证研究[J];数量经济技术经济研究;2001年06期

8 马超群;路文金;李双飞;;基于MV-GARCH的石油期货时变套期保值比率研究[J];统计与决策;2009年17期

9 刘遵雄;周天清;;基于HRM的金融时间序列预测[J];统计与决策;2011年02期

10 胡荣祥;徐海波;任小松;徐荣华;王士武;;BP神经网络在城市水环境承载力预测中的应用[J];人民黄河;2012年08期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 边宽江;董祥桥;王艳荣;;基于GARCH族模型的中国股市农业板块研究[J];安徽农业科学;2012年06期

2 王晶;张裕生;梅红;;基于EGARCH模型的沪市波动性分析[J];蚌埠学院学报;2012年02期

3 时晶晶;李汉东;;深证成指日收益率波动的实证研究[J];北京师范大学学报(自然科学版);2006年06期

4 罗博;孙林岩;;股票价格对信息的非对称调整实证研究[J];商业研究;2006年05期

5 张苏林;王岩;;沪深股指波动率的周内效应和杠杆效应研究[J];商业研究;2011年09期

6 彭力;杜加萍;;基于改进粒子群优化的一致贴近度信息融合算法[J];传感器与微系统;2011年01期

7 陈飒;吴一全;;基于Contourlet域Hausdorff距离和粒子群的多源遥感图像匹配[J];测绘学报;2010年06期

8 刘毅;张宏鸣;;我国股市非对称反应影响因素的实证分析[J];财贸研究;2006年03期

9 严武,季军;基于VaR的股票风险管理模型比较研究[J];当代财经;2004年12期

10 严武;肖民赞;;我国股市收益波动特征及政策因素影响分析[J];当代财经;2005年12期

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 孙延风,梁艳春,姜静清,吴春国;金融时间序列预测中的神经网络方法[J];吉林大学学报(信息科学版);2004年01期

2 王丽娜;张丽娟;;基于CVaR-GARCH-GED模型的股指期货风险预测[J];财会月刊;2010年33期

3 刘钢;老松杨;谭东风;周智超;;反舰导弹航路规划图形化快速逆推方法[J];弹道学报;2011年02期

4 柳艳娇;肖青;;组合模型在港口集装箱吞吐量预测中的应用[J];大连海事大学学报;2006年03期

5 柯晶,钱积新,乔谊正;一种改进粒子群优化算法[J];电路与系统学报;2003年05期

6 李清龙,闫新兴;水环境承载力量化方法研究进展与展望[J];地学前缘;2005年S1期

7 吕振肃,侯志荣;自适应变异的粒子群优化算法[J];电子学报;2004年03期

8 王维平;刘娟;;无人飞行器航迹规划方法综述[J];飞行力学;2010年02期

9 吴今培,段方勇;基于神经网络的非线性时间序列预测方法研究[J];系统工程;1997年05期

10 马春林,吴冲锋,倪苏云;中国股票市场价格学习信息的内在机制[J];系统工程;2002年02期

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 白红信;高作峰;于泳波;王清;;重复n人随机合作对策的强 ε核心[J];统计与决策;2008年12期

2 刘德铭;;合作对策及其经济背景的综述[J];经济数学;1987年04期

3 ;中俄大项目合作对策国际研讨会[J];黑龙江社会科学;2007年04期

4 刘学良;;在中俄大项目合作对策国际研讨会上的主旨演讲[J];西伯利亚研究;2007年04期

5 南宁市社会科学院课题组;钟柳红;周青;;南宁与越南产业合作对策研究[J];创新;2009年05期

6 B.C.古列维奇;;在中俄大项目合作对策国际研讨会上的贺词[J];西伯利亚研究;2007年04期

7 李子江;合作对策的方法论研究[J];学术研究;1996年05期

8 刘波;;中俄大项目合作对策国际研讨会隆重落幕[J];西伯利亚研究;2007年04期

9 尚肖飞;效益的合理分配浅议[J];运城高等专科学校学报;2000年06期

10 ;中俄大项目合作对策国际研讨会剪影[J];西伯利亚研究;2007年04期

中国重要会议论文全文数据库 前7条

1 王先甲;陈s，

本文编号：782207