兰州银行流动性风险管理研究

发布时间：2017-09-03 01:26

  本文关键词：兰州银行流动性风险管理研究

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【摘要】：当前,我国经济面临着较大的下行压力,严峻的经营环境导致企业的利润空间大幅缩减,贷款偿还能力降低,进而导致银行的不良贷款率上升,贷款难以回收,资产流动性下降,流动性风险增加。互联网金融的迅速崛起并伴随着各种“宝类产品”的出现,采用传统经营模式的商业银行受到了严重地冲击,现金存款流失严重,流动性储备的压力增大。因此,在当前的经济形势下,商业银行流动性风险管理面临着更大的挑战。商业银行的流动性被称为“银行生命线”,一旦流动性紧缺可能会引起社会恐慌,发生挤兑,更有甚者会威胁到银行的生存。而兰州银行身处西部欠发达地区,受当地经济水平的限制,其资产规模、资本实力、业务能力、客户数量和质量远远弱于大型国有银行、股份制银行和发达省份的城市商业银行,机制运行和管理制度也没有上述银行完善,更容易出现流动性隐患。因此,对兰州银行的流动性风险管理进行深入研究并发现其存在的问题,提出合理化的建议,能够为兰州银行的平稳健康发展提供一定的理论依据。本文首先在阅读国内外相关文献的基础上,归纳总结了流动性风险的相关研究内容,主要包括：流动性以及流动性风险的内涵、流动性风险指标评价法和实证分析法、流动性风险的内外部影响因素。其次,通过与其他部分银行的流动性指标以及自己历年指标的比较,综合分析兰州银行在资产质量,存贷款的稳定性和风险的抵御能力等方面存在的问题。然后,运用因子分析法计算兰州银行与其他29家商业银行的流动性风险管理水平,并对其结果排序,发现兰州银行负债流动性低,资本实力和风险抵御能力弱。最后,对指标分析和实证分析中发现的问题提出了合理化的建议。
【关键词】：兰州银行 流动性风险管理 指标分析 因子分析
【学位授予单位】：广西大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-10
• 第一章 导论10-19
• 1.1 选题背景10-11
• 1.2 选题的目的和意义11
• 1.2.1 选题目的11
• 1.2.2 选题意义11
• 1.3 文献综述11-15
• 1.3.1 国外研究现状11-13
• 1.3.2 国内研究现状13-15
• 1.3.3 述评15
• 1.4 研究思路和研究方法15-17
• 1.4.1 研究思路15
• 1.4.2 研究方法15-17
• 1.5 本文研究的技术路线和主要创新之处17-19
• 1.5.1 研究的技术路线17
• 1.5.2 主要创新之处17-19
• 第二章 商业银行流动性风险管理理论基础19-36
• 2.1 流动性及流动性风险内涵19-22
• 2.1.1 流动性内涵19-21
• 2.1.2 商业银行流动性风险内涵21-22
• 2.2 商业银行流动性风险衡量22-30
• 2.2.1 商业银行流动性风险指标衡量法22-29
• 2.2.2 商业银行流动性风险实证分析法29-30
• 2.3 商业银行流动性风险影响因素30-34
• 2.3.1 外部影响因素30-32
• 2.3.2 内部影响因素32-34
• 2.4 相关理论对本文研究的指导意义34-36
• 2.4.1 流动性及流动性风险内涵界定对本文研究的指导意义34
• 2.4.2 商业银行流动性风险衡量理论对本文研究的指导意义34-35
• 2.4.3 商业银行流动性风险影响因素理论对本文研究的指导意义35-36
• 第三章 兰州银行流动性风险管理指标分析36-50
• 3.1 兰州银行概况36-37
• 3.1.1 兰州银行简介36
• 3.1.2 兰州银行流动性风险管理概况36-37
• 3.2 选取指标、对比对象与数据来源37-38
• 3.2.1 选取指标37
• 3.2.2 对比对象37-38
• 3.2.3 数据来源38
• 3.3 兰州银行流动性风险指标分析38-47
• 3.3.1 贷存比分析38-40
• 3.3.2 流动性比例分析40-41
• 3.3.3 超额备付金率分析41-42
• 3.3.4 不良贷款率分析42-43
• 3.3.5 拨备覆盖率分析43-45
• 3.3.6 资产利润率分析45-46
• 3.3.7 资本充足率分析46-47
• 3.4 兰州银行流动性风险指标分析小结47-50
• 第四章 兰州银行流动性风险管理水平实证分析50-62
• 4.1 因子分析法50-52
• 4.1.1 基本思想50
• 4.1.2 数学模型50-51
• 4.1.3 基本步骤51-52
• 4.2 指标选取与数据来源52-54
• 4.3 模型构建54-61
• 4.3.1 相关性检验54
• 4.3.2 计算共同度54-55
• 4.3.3 计算特征值和贡献率,选择公共因子55-56
• 4.3.4 旋转前的因子荷载矩阵56-58
• 4.3.5 因子旋转与因子命名58-59
• 4.3.6 因子得分59-61
• 4.4 结论分析61-62
• 第五章 兰州银行流动性风险管理的对策建议62-68
• 5.1 提高兰州银行资本充足率,增强风险抵御能力62
• 5.2 做好流动性计划,合理规划存款吸纳贷款发放62-63
• 5.3 信贷管理精细化,降低不良贷款率63-65
• 5.4 改进完善流动性风险监控措施,及时识别风险65-66
• 5.5 制定合理的流动性危机应急计划,有效化解风险66-68
• 参考文献68-72
• 致谢72

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本文编号：782057