我国汇率传递的非线性特征分析

发布时间：2017-09-04 18:29

  本文关键词：我国汇率传递的非线性特征分析

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【摘要】：本文基于汇率传递的理论模型,运用非线性平滑转换回归模型研究了人民币名义有效汇率变动对我国通货膨胀的影响,并且使用动态非线性Granger因果关系检验确认了两者间的单向因果关系。研究结果表明:人民币名义有效汇率对通货膨胀存在负向影响,但汇率传递系数存在显著的非线性特征,在较高的通货膨胀区间,人民币名义有效汇率传递系数较高;在较低的通货膨胀区间,人民币名义有效汇率传递系数迅速下降。
【作者单位】： 武汉大学经济与管理学院;
【关键词】： 汇率传递 STR模型 非线性Granger因果检验
【分类号】：F832.6
【正文快照】： 一、引言及文献述评汇率传递是国际经济学中的一个重要问题,最初汇率传递研究汇率波动时进出口商品价格的变化,随着研究的深入,汇率传递的内涵不断得到扩展。目前我国经济内外部失衡问题突出,同时面临通货膨胀与人民币升值的压力,而对这些问题的研究都涉及到汇率传递因素,因此

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本文编号：793157