江苏银行利率风险管理策略研究

发布时间：2017-09-06 22:19

  本文关键词：江苏银行利率风险管理策略研究

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【摘要】：从1996年至今,我国的利率市场化改革已经历经了整整20年。无论是2013年7月对贷款利率放开还是2015年10月存款利率上限的开放,每一步都走得艰辛而踏实。在这20年中,经济实体获得了更大的资金议价权利,中央银行调节货币总量的信息资源和量化工具更加丰富,商业银行获取收益的手段也有所增加。然而,利率市场化的全面推进必将导致市场利率的波动进一步加剧,作为市场化参与程度极高的商业银行,必将受到利率大幅波动的影响从而产生较大的利率风险。因此,利率风险管理对于未来利率市场化中的商业银行来说,将是最为重要的课题之一。本论文选取江苏银行为实证研究的对象,通过利用利率敏感性风险分析法和选取利率基础风险及利率平移风险压力测试,来诊断研究对象江苏银行在利率风险管理方面的问题。从诊断出的问题入手,解析出江苏银行目前存在利率风险管理问题的原因。最终凭借利率风险管理方面的理论知识,结合诊断的结果和分析的原因,找出解决江苏银行目前利率风险管理方面问题的方案,达到利率风险管控的最终目的。该论文总共分为六个部分进行阐述,首先介绍了国内外权威的利率风险理论及利率风险管理理论,接着阐述江苏银行的发展背景以及利率风险管理的现状,随后通过利率敏感性风险分析以及利率风险压力测试的手段剖析出其存在的问题和产生问题的原因。最后,针对存在的问题提出开发新产品优化存款结构、提升贷款组合定价水平、加快综合化经营步伐等应对举措。通过选取江苏银行为实证对象,探究其利率风险管理方面的问题以及寻求解决之法的过程,可作为我国商业银行尤其是城商行的一个缩影,投射出目前商业银行在利率风险管理方面存在的问题,并通过抽丝剥茧似的解决问题的方式探寻出解决当前问题的良方,给我国商业银行利率风险管理的大业添砖加瓦。
【关键词】：江苏银行 利率风险 利率敏感性缺口模型 压力测试
【学位授予单位】：南京理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 绪论8-14
• 1.1 研究背景8
• 1.2 研究目的及意义8-9
• 1.3 研究内容与方法9-10
• 1.4 文献综述10-14
• 1.4.1 国外相关研究概况10-11
• 1.4.2 国内相关研究概况11-13
• 1.4.3 文献评述13-14
• 2 相关理论基础14-20
• 2.1 利率风险及其类别14-17
• 2.1.1 重新定价风险14-15
• 2.1.2 基差风险15
• 2.1.3 收益率曲线风险15-16
• 2.1.4 选择权风险16-17
• 2.2 利率风险管理理论17-20
• 2.2.1 资产负债表内管理法17-18
• 2.2.2 资产负债表外管理法18-20
• 3 江苏银行概况及利率风险管理现状20-24
• 3.1 江苏银行发展概况20-22
• 3.2 江苏银行利率风险管理现状22-24
• 3.2.1 江苏银行利率风险管理组织结构22
• 3.2.2 江苏银行利率风险管理制度建设22
• 3.2.3 江苏银行利率风险管理信息系统建设22-23
• 3.2.4 江苏银行利率风险管控措施23-24
• 4 江苏银行利率风险管理分析及问题诊断24-39
• 4.1 江苏银行利率风险分析24-34
• 4.1.1 江苏银行资产负债结构情况分析24-26
• 4.1.2 江苏银行利率敏感性缺口分析26-29
• 4.1.3 江苏银行利率敏感性压力测试29-34
• 4.2 江苏银行利率风险管理的问题34-36
• 4.2.1 资产负债结构不合理34-35
• 4.2.2 传统业务比重较高35
• 4.2.3 利率敏感性缺口较大35-36
• 4.2.4 抵御风险能力不强36
• 4.3 江苏银行利率风险管理问题原因分析36-39
• 4.3.1 缺乏健全的利率风险管理机制36
• 4.3.2 利率风险管理专业人才匮乏36-37
• 4.3.3 利率风险定价能力不强37-38
• 4.3.4 利率风险压力测试精细化程度不够38-39
• 5 江苏银行利率风险管理应对策略39-45
• 5.1 大力挖潜传统存贷款业务39-40
• 5.2 开发新业务,优化存款结构40
• 5.3 全力推进综合化经营40-41
• 5.4 加强利率定价和成本管理41-42
• 5.5 完善利率风险管理体制机制,提升利率风险管控能力42-43
• 5.6 加强利率风险系统建设43
• 5.7 加强利率风险压力测试精细化管理和运用水平43-45
• 6 结论及展望45-47
• 致谢47-48
• 参考文献48-49

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本文编号：805763