我国金融压抑与通货膨胀关系研究——基于MSVAR模型的分析

发布时间：2017-09-09 18:33

  本文关键词：我国金融压抑与通货膨胀关系研究——基于MSVAR模型的分析

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【摘要】：文章运用MSVAR模型对我国金融压抑程度与通货膨胀的关系进行了研究,发现我国通货膨胀率存在明显的高通胀区域和低通胀区域特征。在高通胀区域,价格高位持续时间较短,波动幅度大,金融压抑对通货膨胀具有显著的负向效应;而在低通胀区域,价格低位持续时间较长,波动幅度小,金融压抑对通胀水平的效应是正向的。两者的非线性特征对货币政策实施和金融自由化策略有着重要的政策含义。
【作者单位】： 西安交通大学金禾经济研究中心;
【关键词】： 金融压抑 通货膨胀 MSVAR模型
【基金】：国家社会科学基金项目(13XJY001)
【分类号】：F832;F822.5
【正文快照】： 一、引言金融压抑最先由Mckinnon[1]提出来用以描述发展中国家金融体系的特征,一般是指政府通过一系列的规章制度或者手段,使得金融系统不能充分发挥其职能,主要表现为金融管制过多、利率限制、信贷配额以及金融资产单调等现象。对于金融压抑的影响机制,不同学者持有不同意见1

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 赵留彦,王一鸣,蔡婧;中国通胀水平与通胀不确定性:马尔柯夫域变分析[J];经济研究;2005年08期

【共引文献】

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1 魏巍贤;陈智文;王建军;;三状态马尔柯夫机制转换模型研究——在世界油价波动分析中的应用[J];财经研究;2006年06期

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10 刘金全;郑挺国;隋建利;;我国通货膨胀率均值过程和波动过程中的双长记忆性度量与统计检验[J];管理世界;2007年07期

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1 苏h椒，

本文编号：822077