基于RAROC的我国商业银行贷款定价研究

发布时间：2017-09-09 18:03

  本文关键词：基于RAROC的我国商业银行贷款定价研究

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【摘要】：贷款业务是我国商业银行收入的重要组成部分,也是社会融资的重要方法,其比重占了相当大的份额。作为商业银行生存的基础和经济社会发展的保障,贷款定价的合理性与银行自身盈利能力密切相关,这涉及到我国实体经济的顺利转型。由于我国政府长期采取利率管制等措施,我国商业银行长期存在贷款能力偏弱的问题,而在央行全面放开会融机构贷款利率管制之时,随着定价权的同步放开,我国商业银行能够更有效的根据市场供求关系以及风险因素展开差异化自主定价,从而对我国商业银行的贷款定价能力构成了挑战。随着我国资本市场建设的发展进步,“金融脱媒”现象与日俱增,利率市场化将使得我国商业银行短期之内面临存贷款利差缩小的局面。与此同时我国互联网金融蓬勃发展,对我国商业银行存款业务造成了较大冲击,导致资金成本持续增高,以至于我国商业银行面临较大的利率风险。随着我国银行业正式实施新的资本管理办法,商业银行亟需提供严格而广泛的合格资本和风险覆盖。在多方面压力下,我国商业银行亟需提高定价能力,才能保持稳定增长。RAROC定价方法以银行经营业务安全性、盈利性为目标,全面衡量了风险与收益的贷款定价方法,力求实现贷款价格与风险的相互匹配,区别对待不同风险程度的贷款客户。本文通过对RAROC定价各指标的梳理,进行了相关理论与实证研究。本文首先介绍了我国商业银行利率市场化发展历程,并讨论了较成熟的五种贷款定价方法,在比较分析之后,结合我国商业银行实际,选定了RAROC定价方法。其后在综合分析RAROC方法的基础上,重点讨论了预期损失和经济资本。在预期损失中对违约概率以及违约损失率进行了重点研究,使用KMV方法对违约概率进行了探讨,对违约损失率简单介绍了多因素方法。关于经济资本,分别对各种风险进行了探讨。最后通过具体案例进行了实证研究,将RAROC与贷款案例综合分析,得出银行风险管理方法。
【关键词】：RAROC 商业银行 贷款定价
【学位授予单位】：北京外国语大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第1章 绪论7-12
• 1.1 研究背景及意义7
• 1.2 国内外研究综述7-9
• 1.2.1 关于贷款定价影响因素8
• 1.2.2 关于贷款定价方法8-9
• 1.3 研究述评9-10
• 1.4 研究内容、创新点和不足10-12
• 1.4.1 研究内容10
• 1.4.2 本文创新10-11
• 1.4.3 不足之处11-12
• 第2章 利率市场化对我国商业银行的影响12-15
• 2.1 我国利率市场化发展历程12-13
• 2.2 利率市场化对商业银行的影响13
• 2.3 我国商业银行存在的问题13-15
• 第3章 贷款定价常用方法15-20
• 3.1 常用定价方法15-17
• 3.1.1 成本加成定价方法15
• 3.1.2 价格领导定价方法15-16
• 3.1.3 客户盈利分析定价方法16
• 3.1.4 RAROC定价方法16-17
• 3.2 基础方法评价17-18
• 3.3 对我国商业银行贷款定价模式的思考18-20
• 第4章 RAROC方法理论与实证20-29
• 4.1 RAROC理论研究20-23
• 4.1.1 确定收入20
• 4.1.2 资金成本20-21
• 4.1.3 经营成本21
• 4.1.4 预期损失21-22
• 4.1.4.1 风险暴露21
• 4.1.4.2 违约概率21
• 4.1.4.3 违约损失率21-22
• 4.1.5 经济资本22
• 4.1.6 目标RAROC的确定22-23
• 4.2 RAROC实证研究23-29
• 4.2.1 收入及成本计算23-24
• 4.2.2 预期损失计算24-27
• 4.2.3 经济资本计算27
• 4.2.4 RAROC计算27
• 4.2.5 结果分析27-29
• 第5章 结论与政策建议29-31
• 5.1 结论29
• 5.2 政策建议29-31
• 参考文献31-34
• 附录1 股票日收盘价及日收益率34-40
• 附录2 MATLAB软件编程代码40-42
• 致谢42

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本文编号：821942