宏观金融视阈下我国商业银行流动性波动的影响因素研究

发布时间：2017-09-14 13:02

  本文关键词：宏观金融视阈下我国商业银行流动性波动的影响因素研究

  更多相关文章： 商业银行 流动性波动 银行间同业拆借利率 居民储蓄存款 外汇占款

【摘要】：目前,我国商业银行存贷差长期内将持续扩大,短期内上下波动,银行间市场利率也呈现出上下波动的趋势,商业银行流动性呈现出波动的特点。中国人民银行将商业银行超额存款准备金率和银行间市场利率结合起来判断流动性波动,同时根据中央银行票据招标利率来决定流动性释放和回收手段。文章在梳理流动性波动测度方法的基础上,运用VAR模型分析居民储蓄存款、现金漏损率和外汇占款对商业银行流动性波动影响的时间,以及各因素对商业银行流动性波动的贡献程度。结果表明:(1)外汇占款是引起商业银行流动性波动的主要因素;(2)居民储蓄存款的影响次之。居民储蓄存款在这三因素中对流动性波动的影响期最长;(3)现金漏损率的影响最小。
【作者单位】： 山西财经大学财政金融学院;山西财经大学管理科学与工程学院;
【关键词】： 商业银行 流动性波动 银行间同业拆借利率 居民储蓄存款 外汇占款
【基金】：国家社会科学基金重点课题“部分行业投资过度、产能过剩原因分析及解决途径研究”(项目编号:06AJY002);国家社会科学基金项目“关于主观资产组合模型的行为金融理论构建与方法研究”(项目编号:11BJY013)
【分类号】：F832.2
【正文快照】： 一、引言流动性是指某种资产转换为支付清偿手段的难易程度。难易程度包括两个涵义:一是转换时间长短,二是转换成本大小。转换的时间越短、成本越低,资产的流动性越强。商业银行流动性波动是指商业银行所拥有的现金或现金类资产不稳定,有时过剩,有时不足。各国中央银行判断流

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本文编号：850159