基于SFAVAR的银行业风险承担波动的影响因素研究

发布时间：2017-09-19 08:16

  本文关键词：基于SFAVAR的银行业风险承担波动的影响因素研究

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【摘要】：选择涵盖实体经济、货币政策、市场预期与金融市场等银行外部因素和银行风险承担、流动性、资产规模等银行内部因素的170个经济变量,构建SFAVAR模型来探究这些因素对中国银行业风险承担的跨期动态影响。研究表明,银行业内部因素是中国银行业风险承担在短期波动的主要原因,外部因素则是其在中长期波动的主要推动力;长期来看,实体经济是引起银行风险承担波动的首要因素,银行资产规模和市场预期次之,流动性能有效抵御银行系统性风险;货币政策对银行风险承担波动有一定的解释力,且利率上升对国有银行风险承担的影响最大。
【作者单位】： 华侨大学经济与金融学院;中国社会科学院经济研究所博士后流动站;
【关键词】： 银行风险承担 SFAVAR模型 实体经济 货币政策
【分类号】：F830.3;F224
【正文快照】： 一、引言自20世纪80年代以来,随着金融创新与金融自由化进程的加快,银行危机成为引发金融危机的重要因素之一。2008年全球性金融危机的爆发主要源于长时间的宽松货币政策,诱使金融机构过度金融创新,加之金融监管缺位,导致大量金融中介机构(尤其是银行)承担过多的风险。金融危

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本文编号：880521