系统性金融风险中我国大型商业银行的“贡献”度衡量

发布时间：2017-09-21 09:35

  本文关键词：系统性金融风险中我国大型商业银行的“贡献”度衡量

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【摘要】：面对境内外的资产冲击,我国五大国有商业银行的破产顺序如何,是监管者值得关注的问题。对此,本文根据2012年诺贝尔经济学奖的获得者之一夏普利(Lloyd Shapley)的合作博弈理论,引入夏普利指数模型衡量单个金融机构对系统性风险的贡献模型,该模型用于对银行体系从稳定到不稳定的转变过程中发挥关键作用的银行的识别。在理论建模的基础上,本文采用夏普利指数实证衡量和测度了中国单个大型银行对系统性风险的"贡献",据以判断中国的系统重要性银行,以便监管机构对系统重要性金融机构设置更加严格的监管指标。
【作者单位】： 中国农业银行总行资产负债管理部;中国农业银行总行运营管理部;
【关键词】： 系统性金融风险 夏普利指数 系统重要性 关键银行 系统重要性银行
【分类号】：F832.33;F224
【正文快照】： 一、引言2008年全球金融危机后,各国都在实施以“宏观审慎”为主要内容的金融监管政策改革。宏观审慎政策目的在于预防、控制和减轻系统性金融风险,弥补金融体系固有的顺周期缺陷。因此,实施宏观审慎政策的前提是对系统性金融风险进行有效识别、分析和监测。其中最重要的内容

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本文编号：893729