Weibull分布下操作风险监管资本及度量精度灵敏度
发布时间：2017-09-28 10:04
本文关键词：Weibull分布下操作风险监管资本及度量精度灵敏度
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【摘要】：根据操作风险价值不确定度的合成机理,假设操作损失强度为Weibull分布,导出高置信度下重尾性操作风险监管资本的标准差与置信区间.进而以弹性分析方法对监管资本及其度量精度变动的灵敏度进行理论探讨后发现:随着分布特征参数的变动,监管资本及其度量精度的变动具有规律性,其灵敏度的变动仅与形状参数和频数参数有关,示例分析进一步验证了理论命题的有效性.根据该理论命题,不仅可判别操作风险的监控参数,简化操作风险监控系统,而且可为监管资本提取方式的改进提供有价值的参考建议.本文的研究在理论上进一步完善了损失分布法在操作风险度量与管理中的应用.
【作者单位】： 西南民族大学管理学院;电子科技大学经济与管理学院;西南财经大学中国金融研究中心;
【关键词】： 操作风险 监管资本 不确定性传递理论 弹性理论
【基金】：国家社会科学基金(11XGL009) 教育部人文社会科学基金(10YJA630207) 西南民族大学研究生学位点建设项目(2013XWD-B0304,2013XWD-S1201) 中国博士后基金第49批
【分类号】：F830.91
【正文快照】： i引言新巴塞尔协议正稿⑴提出了三种复杂性和风险敏感度依次递增的度量方法:基本指标法、标准法、高级计量法.从巴塞尔委员会所进行的数量影响研究(四)的调g峁，
本文编号：935209
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