基于结构化模型的金融衍生品流动性分析

发布时间：2017-09-30 12:24

  本文关键词：基于结构化模型的金融衍生品流动性分析

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【摘要】：主要用损失现金流来刻画信用风险和流动性风险给投资者可能带来的风险损失,用结构化方法给出了相应的风险损失模型,进一步给出刻画金融衍生品的利差模型,并得到相应的定价;金融合约的流动性由宏观市场及本身特点所决定,利用金融市场实际数据,借助损失模型,对债券市场的流动性进行实证分析.
【作者单位】： 同济大学数学系;
【关键词】： 结构化方法 流动性风险 信用风险 利差
【基金】：“十二五”国家科技支撑计划(2012BAH17B03)
【分类号】：F832.5;F224
【正文快照】： 对于流动性风险有很多刻画方法,目前国际金融界主要的研究结果有以下几种,认为流动性的大小可以由供求关系来确定,例如Grossman andMiller[1]指出市场的流动性是由当前的供给关系决定的.Cetin等[2]在套利定价理论中加入了流动性风险,假设给定一条随机供给曲线的情况下,指出金

【共引文献】

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本文编号：948199